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White Paper No. 62

Das White Paper 62 geht auf die grundsätzlichen Überlegungen zum FRTB ein, beschreibt die wesentlichen Änderungen gegenüber dem geltenden Recht und dem ersten Konsultationspapier und erläutert einige sich abzeichnende Probleme.

 

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White Paper No. 60

Im vorliegenden White Paper werden die Studien des Baseler Ausschusses und der EBA verglichen, die wesentlichen Ergebnisse vorgestellt und mögliche Implikationen für die Weiterentwicklung der Kapitalanforderungen vorgestellt.

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White Paper No. 58

In diesem White Paper werden verschiedene, auf bestehende Verfahren aufbauende Ansätze zur Modellierung des Lifetime Expected Loss vorgestellt. Der Fokus liegt hierbei auf der Ausfallwahrscheinlichkeit als wesentlichem Bestandteil.

White Paper No. 61: Die „neue“ CRR-Forderungsklasse: Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen

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White Paper No. 61

Die „neue“ CRR-Forderungsklasse: Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen

In Deutschland wird die Forderungsklasse „Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen“ eingeführt. Die Banken müssen eigene Kriterien definieren, anhand derer die relevanten Positionen identifiziert werden können. Unser White Paper Nr. 61 soll hierbei Hilfestellung leisten.

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White Paper No. 61

Die Umsetzung von Basel III durch die Capital Requirements Regulation (CRR) bringt auch Änderungen mit sich, die nicht im Fokus der Regulierung standen. Grund hierfür ist das sogenannte „Single Rule Book“, das einheitliche bzw. identische Kapitalanforderungen für alle Kreditinstitute in der EU schafft.

In diesem Zuge wird nun auch in Deutschland die Forderungsklasse „Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen“ eingeführt, die zwar schon durch die erste CRD vorgesehen, von der nationalen Aufsicht aber nicht eingeführt worden war. Diese „neue“ Forderungsklasse ist für alle KSA-Institute relevant. Die Positionen der Forderungsklasse erhalten ein höheres Risikogewicht. Daher ist die Zuordnung von betroffenen Forderungen verpflichtend vorzunehmen.

Da die EBA-Standards, die diese Forderungsklasse konkretisieren sollen, noch nicht veröffentlicht wurden, müssen die Banken eigene Kriterien definieren, anhand derer die relevanten Positionen identifiziert werden können. Unser White Paper Nr. 61 soll hierbei Hilfestellung leisten.

Ansprechpartner

Herbert Apweiler

Herbert Apweiler

Leiter FSI Assurance

Herbert Apweiler leitet seit 2008 deutschlandweit ...Mehr

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Hans-Jürgen Walter

Leiter Financial Services