EBA veröffentlicht bank-by-bank Daten und ESMA erneuert ihren Beschluss, wonach Netto-Short-Positionen ab 0,1% gemeldet werden müssen

OeNB

Darstellung von Kreditmoratorien in den SmartCubes

Die OeNB veröffentlichte am 10. Juni 2020 eine Klarstellung hinsichtlich Kreditmoratorien und deren Behandlung in der SmartCube-Meldung. Die folgenden Arten von Moratorien sind zu unterscheiden:

• EBA-konforme gesetzliche Kreditmoratorien im Sinne der Definition allgemeiner Zahlungsmoratorien der EBA (siehe S. 4 der EBA/GL/2020/02).
• EBA-konforme private Kreditmoratorien, die über gesetzliche Moratorien hinausgehen. Es ist zu beachten, dass diese bei der FMA angezeigt und von der FMA den Richtlinien entsprechend geprüft werden müssen.
• Nicht EBA-konforme freiwillige Kreditmoratorien, die entweder auf Basis interner genereller Richtlinien (d.h. ohne aktive Verhandlung mit dem Kunden) oder aufgrund einer bilateralen Verhandlung zustande gekommen sind.
• Sonstige Neuverhandlungen abseits von Stundungen, d.h. bilaterale Einzelverhandlung des Kunden mit der Bank, etwa um Elemente der Vertragsbedingungen zu ändern.

EBA-konforme (sowohl gesetzliche als auch private) Moratorien stellen keine Neuverhandlung und somit kein Neugeschäft im Sinne der EZB-Zinssatzstatistik dar. Somit darf in diesen beiden Fällen kein entsprechendes Ereignis „Neuverhandlung der Vertragsinhalte“ im Basic-Cube gesourct werden. Weiters gilt der Kredit im Fall eines gesetzlichen oder privaten Moratoriums nicht als gestundet.

Freiwillige Kreditmoratorien führen zu einer Stundung des Kredits - es ist somit im Basic-Cube ein entsprechendes Stundungs-Ereignis zu sourcen. Somit fließen auch diese Geschäfte nicht in das Neugeschäft ein, da lt. Algorithmus gestundete Kredite auszunehmen sind.

In Bezug auf sonstige Neuverhandlungen abseits von Stunden hält die OeNB fest, dass das Ereignis „Neuverhandlung der Vertragsinhalte“ im Basic-Cube zu setzen und somit ein Neugeschäft zu melden ist.

Neue Erhebungen zu den COVID-19-Moratorien und -Staatsgarantien gemäß Release v2.10 Phase 2

Mit der am 10. Juni 2020 veröffentlichten Mitteilung informiert die OeNB darüber, dass für LSI-Banken mit Stichtag 30. Juni 2020 die neuen Erhebungen zu den COVID-19-Moratorien und -Staatsgarantien gemäß Release v2.10 Phase 2 erstmalig standardisiert zu übermitteln sind.

Für alle SIs ist die standardisierte Meldung der neuen Erhebung zu den COVID 19 Moratorien ab Stichtag 30. September 2020 möglich. Die vorübergehende Übermittlung der Daten für SI-Melder für die Stichtage März und Mai bis August (der April ist ausgenommen) müssen per xls an die OeNB erfolgen, wobei die Stichtage März und Mai 2020 bereits bis spätestens 26. Juni 2020 zu melden sind.

Die neuen Erhebungsbezeichnungen lauten:

Die Versionen der Schaubilder können auf der folgenden Seite abgerufen werden.

EBA

EBA veröffentlicht bank-by-bank Daten

Die EBA veröffentlichte am 08. Juni 2020 ihre siebte EU-weite Transparenzübung. Diese Datenoffenlegung liefert interessierten Marktteilnehmern – vor Beginn der gegenwärtigen COVID-19-Situation – Daten zu Kapitalpositionenen und zur Qualität ihrer Vermögenswerte auf Bankebene per Stichtag 31. Dezember 2019. Die erhobenen und offengelegten Daten bestätigen, dass der EU-Bankensektor vor COVID-19 eine solide Kapitalposition und eine verbesserte Qualität der Vermögenswerte aufwies. Allerdings zeigen die Daten auch erhebliche Streuungen zwischen den Banken.

Im 4. Quartal 2019 betrug die gewichtete durchschnittliche CET1 Ratio 14,8%. Der gewichtete EU-Durchschnitt der (voll eingeführten) Leverage Ratio lag bei 5,5% und somit um 30 Basispunkte höher als im 3. Quartal 2019. Im 4. Quartal 2019 sank die gewichtete durchschnittliche NPL Ratio auf 2,7% - 20 Basispunkte niedriger als im 3. Quartal 2019. Aus österreichischer Sicht wurden die Daten aller SSM-Banken veröffentlicht.

ESMA

ESMA äußert sich zu „Open Access“-Regelungen

Die ESMA hat – vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in Zusammenhang mit COVID-19 – am 11. Juni 2020 eine öffentliche Erklärung zu den MiFIR-Reglungen über den diskriminierungsfreien Zugang zu Handelsplätzen (Trading Venues - TVs) und zentralen Gegenparteien (Central Counterparties - CCPs) abgegeben (so genannte „Open Access“-Regelungen).

Die ESMA weist in ihrer Erklärung darauf hin, dass etwaige Zugangsanträge durch die nationalen Aufsichtsbehörden unter anderem daraufhin zu überprüfen sind, ob durch die Gewährung des Zugangs ein Risiko für das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte besteht. Das derzeitige Marktumfeld ist aufgrund von COVID-19 von einem hohen Maß an Unsicherheit und Volatilität gekennzeichnet. Nach Auffassung der ESMA könne COVID-19 das operationelle Risiko für CCPs und TVs erhöhen und somit das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte beeinträchtigen. Darüber hinaus müsse unter anderem beachtet werden, dass die Zugangsgewährung auch Anpassungen bei der IT-Infrastruktur der CCPs und TVs erfordere.

Von den nationalen Aufsichtsbehörden erwartet die ESMA, dass sie bei ihren Entscheidungen über etwaige Zugangsanträge die entsprechenden nachteiligen Auswirkungen von COVID-19 berücksichtigen. Die ESMA erwartet zudem, dass CCPs und TVs über die notwendigen Kapazitäten zur Bearbeitung von Zugangsanträgen verfügen, sobald sich die außergewöhnlichen Marktumstände geklärt haben.

Etwaige Zugangsanträge von TVs und CCPs können grundsätzlich ab dem 4. Juli 2020 gestellt werden.

ESMA erneuert ihren Beschluss, wonach Netto-Short-Positionen ab 0,1% gemeldet werden müssen

Die ESMA erneuerte in einer Mitteilung vom 11. Juni 2020 ihren ursprünglich erlassenen Beschluss, wonach Inhaber von Netto-Short-Positionen in Aktien, die an einem geregelten Markt in der EU gehandelt werden, vorübergehend verpflichtet werden, die zuständige nationale Aufsichtsbehörde zu benachrichtigen, wenn die Position 0,1% des ausgegebenen Aktienkapitals übersteigt.

Die Maßnahme gilt ab 17. Juni 2020 für einen Zeitraum von drei Monaten.

ESRB

Der Verwaltungsrat des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (European Systemic Risk Board – ESRB) hat in einer außerordentlichen Sitzung am 27. Mai 2020 in Reaktion auf COVID-19 ein weiteres Maßnahmenpaket beschlossen.

So beschloss der ESRB-Verwaltungsrat unter anderem, ein EU-weites Rahmenwerk zur Überwachung der Auswirkungen der Unterstützungsmaßnahmen auf die Finanzstabilität einzurichten. Hierdurch will der ESRB nationale Maßnahmen ergänzen und verbessern. Dies soll unter anderem durch einen intensivierten Erfahrungsaustausch und eine verstärkte Früherkennung sektor- und grenzübergreifender Herausforderungen gelingen.

Der Verwaltungsrat verabschiedete auch eine Empfehlung, Mindestanforderungen für die nationale Überwachung einzuführen und einen Rahmen für die Berichterstattung an den ESRB festzulegen.

Sehr gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen und (virtuelle) Diskussionen zu diesen und weiteren Themenbereichen zur Verfügung und sind jederzeit für Sie erreichbar.