White Paper No. 57: LCR – Die Überarbeitung der Baseler Liquiditätsanforderungen

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White Paper No. 57

LCR – Die Überarbeitung der Baseler Liquiditätsanforderungen

Dieses White Paper arbeitet die wesentlichen Änderungen des reformierten Liquiditätsrahmenwerks detailliert auf und stellt diese in Zusammenhang mit dem Implementierungsprozess der Kennzahl bei Banken als auch mit deren Umsetzung auf EU-Ebene.

Inhaltsübersicht

Informieren Sie sich

Am 7. Januar 2013 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ein überarbeitetes Liquiditätsrahmenwerk veröffentlicht, welches eng an den zuvor im Dezember 2010 veröffentlichten Regelungstexts zur internationalen Harmonisierung der aufsichtsrechtlichen Regulierung des Liquiditätsrisikos (BCBS, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring) anknüpft.

Die wesentlichen Neuerungen betreffen dabei die Erweiterung des Liquiditätspuffers um sogenannte Level 2b Vermögenswerte und die Einführung einer Übergangsphase für die Einhaltung der LCR. Die Erweiterung der hochliquiden Akiva sieht vor, dass zukünftig auch bestimmte Aktien sowie RMBS und Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens AA bzw. BBB- zu den hochliquiden Aktiva hinzugerechnet werden können. Die Übergangsphase sieht zunächst eine Liquiditätsquote von 60% für das Kalenderjahr 2015 vor, die bis 2019 jährlich um 10% auf 100% angehoben wird. Ursprünglich war bereits für 2015 eine LCR-Quote von 100% gefordert.

 

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