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Diplomado en Riesgos Financieros

La administración financiera exige que las empresas identifiquen, analicen y gestionen el negocio desde una perspectiva estratégica de riesgos. Esto conlleva implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo, procesos y métricas para asegurar la mejor toma de decisiones, minimizando los riesgos y optimizando la generación valor.

En este Diplomado, de 48 horas de duración, los expertos internacionales de Risk Advisory de Deloitte, profundizarán en la explicación de la gestión de los diferentes riesgos, con una visión integral.

Objetivo general

Comprender las fases de la gestión integral de riesgos aplicada a la toma de decisiones dentro de la estrategia del negocio.

Programa del curso

Semana 1
16 horas | 27 y 28 de septiembre
Módulo 1 - Introducción a la administración de riesgos
• Contexto internacional de la Administración Integral de Riesgos (AIR).
• Regulación local: estado situacional y perspectivas.
• Risk Transformation en las organizaciones modernas.
• Tipos de riesgo y fases del proceso de AIR.
• Elementos de Gobierno Corporativo.
• Elaboración de una Política de Riesgo.
• Manual de Administración Integral de Riesgo (MAIR).
• Definiciones de apetito de riesgo, tolerancia y capacidad, límites.
• Roles y responsabilidades de las líneas de defensa.
Módulo 2 - Administración del riesgo de crédito
• Marco regulatorio internacional y local.
• Conceptos clave : descomposición de la pérdida esperada.
• Política de crédito: misión, objetivos, estrategia, roles y responsabilidades, procesos, excepciones, reportería y monitoreo.
• Marco de evaluación de riesgo de crédito.
• Insumos para el modelaje: datos históricos, credit scoring, credit rating, datos históricos, riesgo moral y selección adversa.
Semana 2
16 horas | 18 y 19 de octubre
Módulo 3 - Modelos para la administración del riesgo de mercado
• Tipos de riesgo de mercado: precio, tasa y tipo de cambio.
• Riesgo de precio: Valor en Riesgo (VaR): concepto, enfoques y metodología.
• Utilidad del VAR en la gestión financiera.
• Riesgo de tasa: Medidas de duración y modelo de margen financiero.
• Riesgo cambiario: indicadores y modelo de margen financiero.
• Pruebas de estrés y backtesting: análisis de resultados y planes de mitigación.
• Evaluación Semana 1: casos prácticos.
Módulo 4 - Riesgo de liquidez
• La Gestión del riesgo de Liquidez según Basilea III.
• Perfil de riesgo de Liquidez, políticas y estrategia según tipo de liquidez.
• Indicadores medición y monitoreo de liquidez.
• Indicadores de mercado y alerta temprana.
• Plan Contingente de Liquidez.
• Pruebas de estrés.
• Mecanismos de comunicación.
• Elaboración de un informe de liquidez.
Semana 3
16 horas | 15 y 16 de noviembre
Módulo 5 - Administración del riesgo operativo
• Definición del riesgo operativo y objetivos de su administración.
• Riesgo legal y tecnológico: parte del riesgo operativo.
• Marco de referencia para la administración del riesgo operativo: Basilea II.
• Una metodología para riesgo operativo en intermediarios financieros.
• Posible marco organizacional para la administración del riesgo operativo.
• El plan de continuidad del negocio.
• Evaluación de Semana 2: Taller práctico.
Módulo 6 - Administración de otros riesgos
• El riesgo de TI.
• El riesgo ambiental y social.
• El riesgo estratégico.
• El riesgo de fraude.
• El riesgo reputacional.
• El riesgo de conglomerado.
Evaluación final: Taller una organización inteligente al Riesgo

Sobre los expositores

Claudio Rodríguez
Socio Risk Advisory
Deloitte República Dominicana 

Claudio cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica en materia de consultoría, gestión integral de riesgos, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y Cumplimiento Regulatorio.

Su carrera profesional se inició en Buenos Aires, trabajando luego en Bogotá, República Dominicana, Centro América y Estados Unidos. Claudio desarrolló parte de su carrera en otra Big Four, en la cual fue Socio de Consultoría de Riesgos con responsabilidad sobre Centro América y República Dominicana. A partir de Agosto 2014 se incorporó a la firma Deloitte en República Dominicana.


Claudio es Contador Público egresado de la universidad de Buenos Aires, con un Posgrado en Desarrollo Gerencial cursado en la Universidad Católica Argentina. Es miembro de la Global Association of Risk Professional.

Andrés Casas
Socio Risk Advisory
Deloitte Costa Rica

Tiene a cargo la Implementación de Gobierno de Tecnología, Aseguramiento y Seguridad de la Información para Centroamérica & República Dominicana.

En sus más de 10 años de experiencia ha colaborado y liderado proyectos de consultoría relacionados con auditoría interna, evaluación de seguridad de ERP, rediseño de procesos de negocios, administración y control de riesgos informáticos, entre otros proyectos.

 

Pedro Aguilar
Gerente Risk Advisory
Deloitte Costa Rica

Pedro es economista y cuenta con una maestría en Gestión de Riesgos. Durante su carrera profesional ha sido analista de riesgo, jefe de inteligencia financiera, Jefe de Análisis Económico y Gerente de Riesgo y Cumplimiento Normativo en empresas del sector financiero costarricense. En Deloitte se desempeñó como Auditor de Riesgos y actualmente es Gerente de Riesgos. Además, tiene amplia experiencia docente, tanto en temas económicos como de Riesgo. 

Información general

Fechas  Módulo 1 y 2: 27 y 28 de septiembre
Módulo 3 y 4: 18 y 19 de octubre
Módulo 5 y 6: 15 y 16 de noviembre
Hora  8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar  Hotel Barceló Santo Domingo 
Inversión  US$1,300

Información y reservaciones

Luigiana D’Antonio
ldantonio@deloitte.com
P: (809) 563 5151 | F: (809) 563 8585