Gestionar el riesgo crediticio, factor preponderante en épocas de turbulencia

Nuestro equipo está conformado por especialistas en la estimación del riesgo de crédito y conocimiento de las normas de información financiera con las habilidades necesarias para identificar perfiles de riesgo, métodos e indicadores de seguimiento en plataformas 100% automatizadas y desarrolladas a la medida de las necesidades de los clientes.

Los servicios aplican a la cartera de crédito, cuentas por cobrar, arrendamientos, instrumentos financieros y otros activos financieros e incluyen:

• Desarrollo /Revisión de modelos de deterioro y su correcta alineación a la normativa vigente (IFRS - US, GAAP - Local GAAP)
  • Selección de la información histórica a utilizar para la estimación
  • Segmentación de grupos homogéneos de riesgo
  • Documentación de supuestos básicos para la estimación de deterioro
  • Identificación de variables clave para la estimación alineadas al sector económico del acreditado
  • Incorporación de variables macroeconómicas futuras
  • Análisis de comportamiento de pago para la definición de incremento significativo (Etapas de Riesgo) y sus movimientos
  • Construcción de curvas de Probabilidad de Incumplimiento y Severidad de la Pérdida
  • Ajustes al costo amortizado producto de los programas de apoyo gubernamental COVID-19
• Calibración y gobierno de modelos de reservas
  • Análisis de contraste retrospectivo (Backtesting) para analizar la capacidad predictiva de los parámetros de pérdida esperada
  • Ajuste en la segmentación de riesgo considerando horizontes temporales más recientes y condiciones económicas actuales
  • Ajustes sectoriales a los parámetros de pérdida esperada
  • Gobierno y control de los modelos de deterioro
  • Ajuste de políticas contables
• Automatización de estimación de pérdidas esperadas
  • Construcción de modelos estadísticos que incorporen los principales componentes requeridos para la estimación de un modelo de pérdidas esperadas bajo IFRS - US, GAAP - Local GAAP
  • Estimación de tasa de interés efectiva y costo amortizado
  • Diseño de metodologías ad hoc a la industria y tipo de activo (cartera, cuentas por cobrar, arrendamientos)
  • Incorporación de nuevos criterios solicitados de Pérdida Esperada: 12 meses, Lifetime, Etapas de riesgo, información prospectiva
  • Generación de reportes para dar cumplimiento con la regulación
  • Generación de indicadores claves de seguimiento y recuperación