Kockázatkezelési tanácsadás

Azonnali és rövidtávú megoldások

A várható jövedelem, értékvesztés és tőkehatások felmérése, és a gyors elemzési képesség kialakítása a hatások elemzésére és folyamatos frissítésére.

 

Makro modellek és stressz szcenáriók frissítése

• Új szcenáriók felállítása a vírus életciklusára, másrészt a potenciális makrogazdasági pályákra, azonosítandó a banki portfoliókban várhatóan leginkább sérülékeny elemeket.

• Olyan stressz szcenárió(k) felállítása, mely alapján lehetséges az ex-ante várható NPL, értékvesztés és tőkeoldali hatások elemzése, továbbá a megfigyelések alapján és a hatásmechanizmus értékelését követően ex-post is beépíthető az értékvesztési és tőketervezési modellekbe.

 

NPL várható alakulása, és IFRS 9 és tőkehatások 

• Az általánosan meghirdetett moratórium kérdéseket vet fel a követendő default detektálás gyakorlatára az ECB/EBA ajánlások tükrében, jelen esetben a legjobb gyakorlat is csak éppen kialakul a nemzetközi színtéren is, de a folyamatos szakmai egyeztetések és a lehetséges kezelési módok felmérése lehetséges.

• A moratórium lejáratát követően az átgyűrűző hatást több szcenárió mentén is érdemes értékelni, illetőleg végiggondolni, hogy milyen ésszerű értékvesztés oldali előtartalékolással érdemes felkészülni a moratórium időszaka alatt .

 

Top-down elemzések

• Magasszintű elemzések gyors elvégzését és rendszeres frissítését támogató riporting dashboard kialakítása támogatja a gyors döntéshozatalt, illetőleg azon területek azonosítását, ahol további mélyelemzések szükségesek.

• Magasszintű elemzések készítése a várható tőke, likviditási, értékvesztés és NPL hatások értékelésére több szcenárió mentén.

Középtávú megoldások

Az üzleti válaszok előkészítése a moratórium tükrében várható
ügyfélviselkedés alapján, felkészülés a moratóriumot követő időszakra. 

 

Ügyfélviselkedés elemzése

• A moratórium időszaka alatti ügyfélviselkedés elemzése lehetőséget teremt az ügyfélszegmensek felülvizsgálatára.

• Az elemzések alapján a bank képes a valódi likviditási problémákkal szembesülő ügyfelek, és a fizetni képes, ám a moratóriummal mégis élő ügyfelek azonosítására, viselkedési mintázatok elemzésére.

 

Kampánytervezés, korai előrejelző modellek

• A moratórium időszaka alatt fontos tényező, hogy a bankok mennyire képesek aktivizálni ügyfélkörüket, és a fizetőképes ügyfeleket a moratórium mellett is a törlesztések fenntartására ösztönözni, továbbá a moratórium lejáratát követően a valódi NPL portfoliók mielőbbi kezelési módjának kialakítására.

• Az ügyfélszegmens elemzések eredményei a moratórium időszaka alatt beépíthetők törlesztésre ösztönző kampányok kialakításába, illetőleg a moratórium lejáratát követően alkalmazható korai előrejelző modellekbe és a work-out kezelési stratégiák előkészítésébe.

Hosszútávú megoldások

Az azonnali hatások kezelését követően a tanulságokat be kell építeni a prudenciális megfelelést hosszú távon biztosító helyreállítási és szanálási tervekbe.

 

Helyreállítási tervek frissítése

• Akárcsak a BCP-k, a helyreállítási tervek is éles teszt alá kerülnek a jelenlegi helyzetben.

• Ez lehetőséget teremt a meglévő tervek megfelelőségének értékelésére és akár menet közbeni kiigazítására, melyet a hatás lecsengését követően be kell építeni a tervekbe.

 

Szanálási tervek és MREL számítások frissítése

• A megváltozott gazdasági környezet alapján szükséges a közép- és hosszútávú üzleti és tőketervek felülvizsgálata, és ezek beépítése a szanálási tervekbe és az MREL számításokba.