מאמר

איסור אפליה במודלי אשראי מתקדמים

תובנות וחידושים

השימוש במודלים מתקדמים בתחום האשראי הולך ונעשה רווח יותר ויותר בשנים האחרונות. חברות פינטק תופסות נתחי פעילות הולכים וגדלים, תוך מינוף מודלי בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה (ML). מוסדות פיננסיים "מסורתיים" ובראשם התאגידים הבנקאיים, אשר אינם רוצים "להישאר מאחור", מתחילים לאמץ מודלים מתקדמים בתהליכי דירוג וניהול אשראי, לרבות באמצעות שיתוף פעולה עם שחקני פינטק. 

עם זאת, אחד הסיכונים בשימוש במודלים מסוג זה נובע ממגבלת ההבנה של אופן פעולת המודל. בעוד במודלים המסורתיים, בדרך כלל ניתן בקלות להבין מהם הגורמים המשפיעים על ציון הלקוח, במודלים מתקדמים מדובר באתגר משמעותי. פעמים רבות מודלים מתקדמים פועלים כ"קופסה שחורה", כך שהבנת אופן פעולתם, והגורמים השונים המשפיעים על פלט המודל, הופכים למאתגרים ואף לעיתים לבלתי אפשריים. בהקשר זה, הרשות להגנה פיננסית על הצרכן בארה"ב (CFPB) פירסמה לאחרונה שני מסמכים המגדירים את החובות לענין שימוש במודלים מתקדמים, לטובת עמידה בחוק שוויון הזדמנויות באשראי (Equal Credit Opportunity Act - ECOA):

Advisory Opinion on Coverage of Fair Lending Laws – המסמך מדגיש את איסור האפליה בכל התהליכים הקשורים באשראי, וכן את חובת נותן האשראי לעדכן את הלווה בכל החלטה ופעולה שלילית בעניינו, כולל נימוק והצדקת ההחלטה.

Consumer Financial Protection Circular (CFPC) – מסמך העוסק בשימוש במודלים מורכבים באשראי (מודלי "קופסה שחורה") ובהבנת אופן פעילותם.

 

הרשות מדגישה כי ההגנה על הלווים מתחילה עם הגשת בקשה לאשראי, וממשיכה גם לאחר בחינת הבקשה וקבלת האשראי. דוגמה לכך היא האיסור, על פי החוק, להוריד את מסגרת האשראי בחשבונות של לווים מסוימים, או להכפיף לווים מסוימים לנוהלי גבייה אגרסיביים יותר על בסיס אפלייתי, כגון גזע, דת, מין, גיל וכו'.בנוסף, הרשות מדגישה כי על המלווה לעדכן את הלווה, תוך 30 יום ובכתב, בכל החלטה ופעולה שלילית בעניינו, וכן לנמק ולהצדיק את ההחלטה (הן בהלוואות צרכניות והן בעסקיות). פעולות שליליות כוללות: סירוב לבקשת אשראי, סגירת חשבון אשראי קיים, שינויים לרעה בתנאי חשבון אשראי קיים, וסירוב להגדלת מסגרת האשראי. הודעות בדבר פעולות שליליות מונעות אפליה, והן מסייעות למבקשי אשראי וללווים ללמוד את הסיבות בגינן נדחו מלקבל אשראי או הורעו תנאיהם.

"נותני אשראי אינם פטורים מאחריותם המשפטית כאשר החלטות מתן האשראי מנוהלות על ידי מודל "קופסה שחורה". החוק מעניק לכל מבקש אשראי את הזכות להסבר באופן ספציפי אם בקשתו לאשראי נדחתה, וזכות זו אינה פוחתת רק משום שנותני האשראי משתמשים באלגוריתם מורכב שאינם מבינים" (רוחיט צ'ופרה, ראש ה-CFPB)

מסמך ה-CFPC דן בשימוש במודלים מורכבים ("קופסה שחורה"), ובהבנה של משתמשי המודל את אופן פעולתו. ככל שמודלים אלה הופכים ליותר ויותר מורכבים, כך גם היכולת לעקוב אחר ההחלטות שנעשו בבניית המודל והצדקתן, נעשית ליותר קשה ובעייתית. עם זאת, על נותני האשראי מוטלת האחריות להבין את הכלים הטכנולוגיים שבשימושם, ולהסביר את אופן קבלת החלטותיהם. נותני האשראי אינם פטורים מאחריותם המשפטית, וה-CFPB רואה בחוסר יכולת לספק הסברים כהפרת הדרישות של החוק לשיוויון הזדמנויות באשראי.מבדיקות שנעשו ע"י ה-CFPB, עולה כי בשנים האחרונות נצפו הפרות רבות בנושא, וכי כמות ההפרות הנצפות נמצא במגמת עלייה.

הרשות מבהירה כי נותני אשראי אחראים:

א. להבין את כלי קבלת ההחלטות שלהם ולדעת להסביר אותם ואת החלטותיהם;

ב. להבטיח כי התהליכים הקיימים אינם מובילים או עשויים להוביל לאפליה;

ג. לתקשר החלטות שליליות בזמן ובאופן שמאפשר ללווה לדעת ולהבין את הסיבות להחלטות השליליות שהתקבלו בגינו.

 

בישראל, טרם מוסדה מסגרת רגולטורית המחייבת את נותני האשראי לעמוד בדרישות מסוג זה, אך הניסיון מלמד כי הטמעת רוח ההוראות תהווה חלק מהציפייה הפיקוחית בעתיד הקרוב, בדגש על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. משום כך, לבנקים בישראל מומלץ להיערך להתאמת המדיניות וליישום ההנחיות, בהתאמות הנדרשות. 

הטמעת הוראות אלו עשויה להוות אתגר שידרוש משאבים ניכרים בהבנה מעמיקה של מודלי האשראי, זיהוי סיכוני האפליה העיקריים הקיימים בהם, הטמעת שינויים במודלים במידת הצורך, לשם מזעור סיכוני האפליה, וכן התאמות תהליכי מתן האשראי וניהולם בבנק.

לאור האמור לעיל, פרסמה Deloitte מסמך המציע גישה סדורה לניהול סיכוני אפליה במודלי אשראי בבנקים. הגישה כוללת הגדרת תהליכים שונים הקשורים בניהול הסיכון, לרבות:

• התייחסות למדיניות ונהלי הבנק, ווידוא עמידה בדרישות רגולטוריות בנושא;

• סקירת תהליכים, מסגרות עבודה ומסמכי תיעוד;

• בחינה תקופתית של מודלי הדירוג ותהליכי הערכת סיכון האשראי;

• בחינה מדגמית של החלטות ופעולות שליליות, ותהליכי ההודעה ללקוח;

• גיבוש בקרות פנימיות המכסות את כל חיי הלוואה;

• הגדרת תהליכי ניהול סיכוני מודל, בדגש על מודלי ספק חיצוני, ווידוא כי המודלים עומדים במדיניות הבנק ובהוראות הרגולציה.

ב-Deloitte מומחי תוכן בעלי ידע רב בנושא, המסייעים לבנקים וגופי אשראי רבים בעולם לבחון ולשפר את ניהול סיכוני האפליה במודלי אשראי. אנו מזמינים אתכם/ן לפנות למומחים שלנו ולדון באפשרויות השונות בניהול סיכוני האפליה במתן אשראי ובשימוש במודלים מורכבים.

האם זה היה שימושי?