RWAXpert

Considerando l'incremento sempre più marcato della domanda da parte degli enti regolatori in termini di affidabilità e sicurezza nei confronti degli intermediari finanziari, Deloitte si impegna a offrire soluzioni avanzate per l’implementazione delle complesse metodologie di calcolo degli RWA e dei relativi processi di reporting.

In una prima sezione, l’articolo effettua una ricognizione delle metodologie in vigore e delle novità regolamentari relative al calcolo degli RWA per i rischi di mercato, di controparte e per il credit valuation adjustment, concentrandosi sull’implementazione della nuova proposta di reportistica per i rischi di mercato pubblicata in data 21 Marzo 2023.

Successivamente, l’articolo ha l’obiettivo di presentare l’applicativo RWAXpert Market & Counterparty Risk, uno strumento sviluppato internamente da Deloitte, basato su linguaggi open-source. L’applicativo, oltre a soddisfare le richieste regolamentari per il calcolo degli RWA e la produzione del reporting, permette di condurre analisi di impatto per evidenziare le conseguenze dell’applicazione delle nuove metodologie.