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リスク管理態勢・ストレステストの高度化

証券業においては、理数管理に関する規制の強化等により自己ポジションのリスク管理を強化する必要が高まっています。デロイト トーマツ グループは、様々な証券会社を含めた様々な金融機関のリスク管理構築、調査の実績を踏まえアドバイスします。

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証券会社では、リスク管理に関する規制の強化、ディーリング業務の強化等により、自己ポジションのリスク管理を行う必要性が高まっています。規制の観点からは、証券会社はバーゼル規制の変化に伴う自己資本規制比率の将来的な変化に注視していく必要があります。また、バリュー・アット・リスク(VaR)による内部モデル管理方式の採用による所要資本の削減の検討が有益である可能性もあります。

一方、内部管理の観点からは、複雑なリスクに対応した有効な価値評価モデル、VaR計測モデルを用いるとともに、効果的に経営陣にリスクの状況を示し、モニタリングを行う態勢を構築する必要があります。さらに、上記のような統計的なリスク計測のみでなく、より高度で柔軟性のあるストレステストの導入が適切なリスク管理を実現するために求められています。

適切なストレステスト体制を構築することにより自己ポジション・事業の特性を捉えたリスク管理や危機発生時の事前対応(コンティンジェンシープラン)の発動基準の設定、さらにはリスク・アペタイト・フレームワークへの適用が可能になります。

デロイト トーマツ グループでは、リスク管理の豊富な実務経験と知見を有した専門家により、リスク管理態勢の高度化支援、リスク計測モデルの構築・検証、ストレステストの実施体制構築、ストレスシナリオ作成のための情報、想定したストレステスト計測支援を提供します。