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年金ALMと資産運用に伴うリスクマネジメント

豊富な実績を基に、年金ALM分析、基本ポートフォリオおよび「運用の基本方針」の策定、マネージャーストラクチャー、運用商品モニタリングサービスを行っております。

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年金ALMと資産運用に伴うリスクマネジメント

Phase I 現状認識
年金財政を分析・評価します。負債の長期見通しを予測し、現ポートフォリオが目標を達成する可能性を把握します。現マネージャーストラクチャーをレビューし、その妥当性を確認します。想定するリスク水準と現状のリスク水準が整合的か否かを把握します。

Phase II 運用戦略の策定
年金資産運用の目標を達成するための、運用基本方針および戦略の策定を行います。年金資産運用上で考慮すべき制約条件や各種前提条件の検討を行います。年金負債側に適合した基本ポートフォリオの策定や、「運用の基本方針」の策定を行います。

Phase III 戦略の実践
運用戦略を適切に実施するために、リスクの最適な配分を考慮しつつ、マネージャーストラクチャーやスタイルミックスの構築を行います。運用スタイルなどを考慮した運用ガイドラインを策定します。

Phase IV リスク管理
年金資産ポートフォリオ全体、および個別資産、個別運用機関に対する評価を行います。四半期ごとのパフォーマンス評価・要因分析のレポート作成や、年度ごとの詳細な運用評価を行う他、運用スタイル管理やリスク管理などを行います。