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2018年7つの課題

本邦金融機関リスク管理の観点から

内外のマクロ環境をも踏まえ、本邦金融機関のリスク管理担当者の視点での2018年のハイレベルなリスク管理施策検討の参考とすべく、下記の7つを2018年の本邦金融機関リスク管理の課題と位置づけ、その内容と対応策を概観します。

はじめに

グローバルなマクロ環境は今後大きな変動期に入る可能性が高いと見ます。先進国経済成長加速と株高・債券高の巻き戻しリスクや地政学リスクが2018年に顕在化する可能性があります。本邦では低金利と潜在成長率の低迷が金融機関経営にとり厳しい環境となるでしょう。

金融規制では、昨年末にバーゼルⅢ改革の最終案が公表されたものの、金融機関を取り巻く金融規制環境は収れんと拡散が混在し今後も流動的です。金融庁は顧客本位の業務運営に加えて金融機関ビジネスモデルの抜本的な見直しを提言しています。

サイバーセキュリティやフィンテックは新たなテクノロジー変革を背景に金融機関のリスク管理高度化や戦略立案が求められる分野である。更には労務管理やデータ改ざんなどのコンダクトリスクへの対応も急務となっています。

2017年は経済・金融・政治・規制のいずれの分野においても、金融システムに深刻な影響を与えるリスクの顕在化はみられませんでした。しかし2018年は上記の環境変化の可能性を踏まえ、次の大きなリスク顕在化に向けた態勢を整えるべき時期と言えます。

係る認識のもと本稿では、内外のマクロ環境をも踏まえ、本邦金融機関のリスク管理担当者の視点での2018年のハイレベルなリスク管理施策検討の参考とすべく、以下の7つを2018年の本邦金融機関リスク管理の課題と位置づけ、その内容と対応策を概観します。

1. ビジネスモデル改革
2. マクロ環境変化対応とBCP
3. バーゼルⅢ改革対応
4. ポスト・バーゼルⅢ対応と第2の柱
5.  欧米金融規制対応
6. サイバーセキュリティとモデル/データガバナンス
7. 非財務リスク管理

 

目次

1 はじめに
2 マクロ環境
3 2018年の金融機関リスク管理7つの課題

3.1 ビジネスモデル改革
3.2 マクロ環境変化対応
3.3 バーゼルⅢ改革対応
3.4 ポスト・バーゼルⅢと第2の柱
3.5 欧米金融規制対応
3.6 サイバーセキュリティとモデル/データガバナンス
3.7 非財務リスク管理

4 おわりに
 

詳細はPDFにてご確認ください
 

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