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「Finance Forum 2015(金融フォーラム2015)」講演報告

~新たな規制への対応とマーケティング&IT革新~

金融機関における新たな規制への対応と、マーケティングやIT革新をテーマとして開催される「金融フォーラム2015(主催:株式会社セミナーインフォ)」が、2015年5月22日(東京)に開催されました。本フォーラムに当法人から、センター長大山剛とシニアマネジャー浅井太郎がスピーカーとして参加しました。

フォーラム概要

2015年5月22日(金)、株式会社セミナーインフォ主催により、東京・千代田区で「金融フォーラム2015」が開催されました。
今回で4回目を迎える本フォーラムは、金融機関を対象に、業界を取り巻く環境の変化や規制の動向、成熟市場を生き抜くためのイノベーション等に関する付加価値の高い情報を提供するためのイベントであり、当法人からは、センター長大山剛とシニアマネジャー浅井太郎がスピーカーとして参加しました。


《開催概要》
開催スケジュール: 2015年5月22日(金)9:30~17:40

対象者: 銀行・証券会社等の金融機関の方

参加エントリー総数: 約3,300件

>>本フォーラムの詳細はコチラ ※外部Web

リスクアペタイト・フレームワークの構築

◆リスクアペタイト・フレームワークの構築 ~リスクを積極的にとるためのリスク管理の実践~
有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター長 / パートナー 大山 剛



まず「リスクアペタイト(RA)とは何か」を説明し、リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)やリスク・キャパシティ(RC)、リスク・リミット(RL)、リスクアペタイト・ステートメント(RAS)についても解説しました。

次に、リスクアペタイトを押さえる要因と促す要因についてイメージ図により説明し、2つの綱引きの中でリスクアペタイトは決められると述べました。また、経営陣に質すべき9つの質問内容も紹介。経営者が自分の言葉で語れることが重要だと述べました。

続いて、RAFを構築するための10のステップを紹介し、重要なのはガバナンスとリスク計測・制御体制の確立であると述べ、RADにおけるリスクのとらえ方の特徴も説明しました。

さらに、多様な視点からのリスクの取り込みの事例を表で紹介し、経営戦略に係わるリスクをどのようにすれば的確に認識できるかを説明した後、RAF構築の難しさについても整理しました。

最後に、リスクを積極的にとるという視点からRAFの活用をイメージ図で紹介し、発想の逆転により「リスクをとらないリスク」を徹底検証することの重要性も述べました。


<<講演資料有り>>

(4.2MB,PDF)

バーゼル規制・標準的手法の見直しと資本フロア

◆バーゼル規制・標準的手法の見直しと資本フロア ~リスク管理の高度化と規制対応の狭間における実務上の課題~
有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 浅井 太郎


バーゼル銀行監督委員会が2014年12月22日に公表した信用リスクの標準的手法の見直し等に関する市中協議案について説明し、市中協議案ではフロアの水準及び適法方法は示されていないこと、信用リスクの標準的手法はコンセプトを変える変更となっていることを紹介しました。

さらに、オペレーショナルリスクの2つの標準的手法(基礎的手法、粗利益配分手法)を一本化し、その計算要素(代理指標と掛け目)を見直した案が提案されていると説明し、コンセプトは維持しながらも、枠組みとしては大幅な変更となっていると述べました。

次に、バーゼル委員会が内部モデルの整合性の調査を実施していることを紹介し、リスク感応度、簡素さ及び比較可能性のバランスが議論されており、内部モデルの使用範囲を制限する方向性が示されていると述べ、フロアの目的としてモデルリスクの低減等が挙げられていると説明しました。

続いて、フロアの導入や標準的手法の見直しに伴うリスク管理の実務への影響を説明し、標準的手法からの高度化のメリットは、フロアの水準次第であり、適用方法によって影響は異なることが想定されると述べました。

最後のまとめとして、フロアを巡る詳細な枠組みは未決定であり、影響は不透明であると説明し、SAの見直しやフロアの導入以外にも、多くの規制の見直しが予定されており、適切に対応することが必要だと指摘しました。 


<<講演資料有り>>

(6.0MB,PDF)

アフターレポート

本フォーラム主催の株式会社セミナーインフォより、アフターレポートが掲載されております。


>>アフターレポートの詳細はコチラ ※外部Web

リスクインテリジェンス メールマガジン

グローバルな視点からみた、企業経営上の様々なリスクをチェックするリスクインテリジェンス メールマガジンでは、毎月、過去一ヶ月間に起きた事象を振り返りながら、事業リスクという視点から、多くの金融機関や事業法人が留意すべき特徴点を炙り出します。同時に、様々なリスク管理や金融規制上のトピックに関し、デロイト トーマツ グループの一員である有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センターが考える意見も発信していきます。

 

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