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経営の武器となるリスク管理の構築

デロイト トーマツ グループには、監督当局やリスク管理の実務経験者に加え、中央銀行でのマクロ経済分析経験者も多数おり、マクロとミクロの双方の視点に基づくアドバイスは大きな強みとなっています。

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「経営やリスク管理に重要なストレス情報の提供」
フォワードルッキングなストレスシナリオを作成する際に必要となる今後のマクロ経済や金融市場、グローバル規制の動向に係るさまざまな情報を、各金融機関の置かれた立場から整理し毎月提供することで、エマージング・リスクの把握を可能にします。

「ストレステスト高度化支援」
フォワードルッキングなストレス関連情報から必要なシナリオを導き、そこからポートフォリオや収益へのインパクトを特定化し、最後はこれらへの経営の積極的な対応を促すような、経営の有効な武器となるストレステスト態勢の構築を行います。

「新規制対応支援」
自己資本増強や流動性面での耐性強化を求めるバーゼルⅢに加え、リスクアペタイト・フレームワークやリスク文化の確立、再建・破綻計画の作成、リスクデータ収集態勢整備といったいわゆるSifis規制対応など、規制が強化されるあらゆる分野で戦略的なアドバイスを行っています。

「グローバルネットワークの活用」
例えば、金融危機後の新しい規制の波は、広くグローバルな事情から決定され、これが日本の金融機関にも及ぶようになっています。デロイトは、日本のみならず、主要国の監督当局で、金融機関監督を率いてきた多くのシニアエキスパートを擁しており、既存規制への対応のみならず、将来の規制の動きを読み、これらへの対応に係る戦略的アドバイスを行っています。
また、リスク管理高度化に係るアドバイスの範囲もさまざまです。コンプライアンス状況やサウンドプラクティス(健全な実務)と比較したギャップ分析や新規制の実施支援にはじまり、規制を所与とした最適資本政策や新たなビジネスモデル、ガバナンス態勢・リスクアペタイト・フレームワークの提言など、多岐にわたります。デロイト トーマツ グループには、監督当局やリスク管理の実務経験者に加え、中央銀行でのマクロ経済分析経験者も多数おり、マクロとミクロの双方の視点に基づくアドバイスは大きな強みとなっています。