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フォワードルッキングなリスク戦略支援(金融機関向け)

グローバル金融危機に端を発した「ニューノーマル」に向かう動きは、落ち着くどころか混迷の度を深めています。 また、日本経済の世界経済に占める比率が趨勢的に低下する中で、国内が主要なビジネス基盤である地域金融機関にとっても、海外の事象から受ける影響が高まっています。このように、多くの金融機関にとっては、近い将来世界のどこで何が発生し得るのかを読み解き、これに備えておくことが、重要な課題となっています。

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2008年から2010年に発生したグローバル金融危機は、最先端と信じられてきた欧米大手金融機関のリスク管理でさえ、金融危機という深刻な事態に対し十分機動的に対応出来ないことを明らかにしました。この結果、現在、グローバル金融機関は、マクロ経済や金融環境に係る精緻なシナリオ分析を通じて、将来起こり得るさまざまなストレス事象を考慮した上で、最適なリスク管理・経営戦略を取る態勢の構築を進めています。具体的には、従来のリスク管理が主に過去に起こったストレス事象(自社の収益や健全性にダメージを与えるような事象)に焦点を当てて対策を考えていたのに対し、先行き起こり得るストレス事象を予め具体的に想定し、その対応策を練る「フォワードルッキングなリスク管理」がこれにあたります。また、このようなリスク管理手法を活用して、経営者が有するリスクアペタイト(経営目標を達成するために経営が取ろうと考えているリスク水準)を制御する枠組みである「リスクアペタイト・フレームワーク」を構築することも、今や金融機関の経営の最重要事項となっています。

デロイト トーマツ グループが継続的にストレステスト態勢やリスクアペタイト・フレームワーク構築等を支援している主要金融機関の数は今や20近くに達し、預金ベースでみると全国の約5割を占めるに至っています。さらに今般、本サービスを一層強化すると同時に、変わり行く金融機関のニーズに対して一層機動的に対応していくことを主な目的に、2014年2月に「リスク管理戦略センター」を設立しました。その背景には、先行きのマクロ経済や金融等の外部環境に係る不確実性がますます強まる中で、こうしたサービスに対するニーズが一段と高まっていることが挙げられます。グローバル金融危機に端を発した「ニューノーマル」に向かう動きは、落ち着くどころかむしろ混迷の度を深めています。 また、日本経済の世界経済に占める比率が趨勢的に低下する中で、国内が主要なビジネス基盤である地域金融機関にとっても、海外の事象から受ける影響が大きくなっています。このように、多くの金融機関にとっては、近い将来世界のどこで何が発生し得るのかを読み解き、これに備えておくことが、重要な課題となっています。