Análisis

El futuro del riesgo operacional en los servicios financieros

Un nuevo enfoque para la administración del capital del riesgo operacional

Entendiendo las implicaciones del nuevo Standard Measurement Approach [Enfoque estándar de medición] y su uso como catalizador para mejorar los programas de administración del riesgo operacional

El nuevo estándar cambia de manera fundamental cómo es calculado el capital del riesgo operacional [operational risk capital (ORC)]. Este cambio tiene implicaciones principales para los datos internos de pérdida de los bancos y cómo podrían ser usados para derivar valor de negocio y perspectiva de la administración del riesgo.

En el pasado, muchos bancos internacionalmente activos, con base en los requerimientos de su regulador primario, usaron un enfoque basado-en-modelo que incluyó una serie de variables que determinaban el ORC que estaban requeridos tener. Según el nuevo estándar, ese enfoque de medición avanzado [advanced measurement approach (AMA)] basado-en-modelo está siendo reemplazado por el enfoque estandarizado de medición [Standardized Measurement Approach (SMA)], que esencialmente limita la influencia del banco sobre el ORC a una sola variable: el multiplicador interno de pérdida [Internal Loss Multiplier (ILM)], que a su vez se basa en la historia actual de pérdida del banco.

 

El futuro del riesgo operacional en los servicios financieros
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