Zmiany wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej

14 maja 2019 roku zatwierdzone zostały zmiany regulacji ostrożnościowych w zakresie adekwatności kapitałowej banków w postaci nowelizacji Rozporządzenia CRR i Dyrektywy CRD IV.
Pakiet CRR II/CRD V wprowadza istotne zmiany w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta, a także zmiany w obszarze funduszy własnych, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, płynności i dużych ekspozycji.

Zmiany stanowią kolejny, jednak nie ostatni, krok reform regulacji ostrożnościowych.

Rozpoczęły się już prace nad następnymi wersjami regulacji (tzw. CRR III/CRD VI), które będą skutkowały dalszymi zmianami w zakresie ryzyka kredytowego oraz obejmą dodatkowe obszary – ryzyko operacyjne i CVA.
W związku z nadchodzącymi zmianami Deloitte zorganizował spotkanie poświęcone omówieniu najważniejszych regulacji w zakresie:

• Ryzyka kredytowego
• Ryzyka kredytowego kontrahenta
• CVA
• Ryzyka operacyjnego
• Funduszy własnych
• Dużych ekspozycji
• Wskaźnika dźwigni
• Konsolidacji ostrożnościowej
  
  Na spotkaniu przedstawiono również oszacowanie wpływu nowych regulacji na wartość wymogów kapitałowych i współczynników wypłacalności.