Webinar: Nowe Wytyczne EBA w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem spreadu kredytowego

20 października 2022 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował pakiet nowych wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym (IRRBB) oraz zarządzania ryzykiem spreadu kredytowego w portfelu bankowym (CSRBB). Nowe Wytyczne będą obowiązywać od dnia 30 czerwca 2023 r., z wyjątkiem części dotyczącej CSRBB, która będzie obowiązywać od dnia 31 grudnia 2023 r.

Nowe Wytyczne i Standardy Techniczne wraz z CRR II/CRD V dopełniają wdrożenie do prawa UE norm bazylejskich dotyczących IRRBB.

Kontynuację prac EBA w obszarze IRRBB stanowi publikacja dokumentu konsultacyjnego dotyczącego wykonawczych standardów technicznych (ITS) w zakresie sprawozdawczości nadzorczej IRRBB oraz wzorów formularzy sprawozdawczych. Zgodnie z oczekiwaniami nowy obowiązek raportowy IRRBB będzie mieć zastosowanie do raportowania według stanu na 30 czerwca 2024 r.

Podczas webinaru eksperci Deloitte omówią kluczowe zmiany regulacyjne oraz wyzwania implementacyjne związane z dostosowaniem do zaktualizowanych Wytycznych i RTS.

Agenda spotkania:

• Przywitanie
• Wstęp - Nowe Wytyczne EBA w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem spreadu kredytowego
• Nowe wytyczne w zakresie ryzyka spreadu kredytowego z tytułu działalności zaliczanej do księgi bankowej (CSRBB)
• Aktualizacja wytycznych w zakresie ryzyka stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do księgi bankowej (IRRBB)
• Ustandaryzowane podejście EBA w zakresie IRRBB
• Regulacyjne standardy techniczne w zakresie Nadzorczego Testu Wartości Odstających
• Projekt wykonawczych standardów technicznych w zakresie raportowania IRRBB
• Narzędzie Deloitte
• Podsumowanie – kluczowe wyzwania