Выявление злоупотреблений в рамках сделок по ценным бумагам и рынку Forex

Услуги

Выявление злоупотреблений в рамках сделок по ценным бумагам и рынку Forex

Организации – участники фондового рынка и рынка Forex подвержены существенным рискам мошенничества и злоупотреблений со стороны своих трейдеров, в частности, финансовым, регуляторным и репутационным рискам.

Мы разработали новое решение Securities & Forex Trading Analytics (SFTA), в основе которого лежит ретроспективный анализ котировок и распознавание биржевых паттернов, а именно:

  • выявление повторяющихся существенных отклонений от рыночных цен на основе сравнительного анализа
  • анализ трендов с целью выявления повторяющихся паттернов, косвенно влияющих на прибыльность торговых операций

Среди выявляемых нами типологий можно выделить следующие:

  • завышение цен – регулярные сделки с активами по ценам, отличающимся от рыночных величин. Большое количество выявленных отклонений может свидетельствовать о злонамеренном поведении отдельных клиентов или трейдеров компании
  • использование закрытой информации – нестандартные торговые паттерны, потенциально указывающие на: a) получение трейдером личной выгоды от использования закрытой клиентской информации; или б) использование средств банка для изменения цены отдельных рыночных инструментов в интересах трейдера (так называемая «опережающая сделка», «front running»)
  • управление уровнем цен – скоординированные действия группы трейдеров с целью изменить стоимость рыночного инструмента в сторону массового срабатывания стоп-лосс приказов («stop loss triggering»)
  • имитация высокой ликвидности – многочисленные сделки купли-продажи низколиквидного или неликвидного актива с целью придания видимости повышенного спроса («фиктивный трейдинг», «wash trading»)

Контакты

Алексей Ивлев

Алексей Ивлев

Директор в области технологий форензик

Алексей начал деятельность в «Делойте» в 2014 году, возглавив направление по технологиям в области аналитики и финансовых расследований. Имеет степень магистра наук в области информационной безопаснос... Дополнительно