Управление кредитными рисками

Решения

Управление кредитными рисками

Группа «Делойта» по оказанию услуг в сфере управления кредитными рисками является мировым лидером по консультированию в области количественной оценки и мониторинга кредитного риска организаций.

Наши услуги:

Валидация

Услуга, позволяющая оценить качество работы моделей клиента на основе данных клиента либо данных компании. «Делойт» предоставляет услуги качественной и количественной валидации моделей IRB и IFRS 9 розничного и корпоративного сегментов кредитования, а также сегментов малого и среднего предпринимательства.

Моделирование

Консультанты «Делойта» осуществляют разработку широкого спектра моделей для финансовых институтов и компаний нефинансового сектора, позволяющих им проводить оценку и мониторинг кредитного риска. При построении моделей применяются как данные компании, так и базы данных «Делойта».

Облачные решения по управлению рисками

Платформа облачных решений Deloitte RS Platform предоставляет сервисы управления кредитными рисками в облачной среде. Платформа включает в себя следующие продукты:

  • RS Tool — эффективный инструмент оценки вероятности дефолта (PD) компании на различных временных отрезках. Оценка вероятности производится как по циклу, так и на текущий момент времени (PIT PD & TTC PD). При этом при оценке вероятности учитываются финансовые показатели компании (по стандартам МСФО и РСБУ), различные качественные характеристики, включая оценку собственников, рынка, конкурентную среду и прочие факторы, макроэкономические параметры, а также поддержку со стороны группы и государства. Полученные результаты могут быть использованы при принятии решения о выдаче кредита, оценке резервов, разработке лимитной политики, установке KPI дочерним компаниям, мониторинге качества портфелей организаций.
  • Check Point — это облачный сервис, позволяющий провести полноценную оценку качества работы вашей модели и получить полный отчет о количественных метриках, характеризующих разделяющую способность, уровень концентрации и качество калибровки модели. Результаты работы сервиса можно использовать для мониторинга качества работы модели, выявления «узких» мест и при сопоставлении показателей эффективности работы нескольких моделей. Check Point дает возможность производить оценку моделей корпоративного и розничного  сегментов как на этапе проведения первичной валидации, так и при последующих валидациях.

Стресс-тестирование

Консультанты «Делойта» помогут вам оценить изменение финансового состояния компании при воздействии изменяющихся факторов риска, разработать сценарии стресс-тестов, а также оценить вероятность наступления тех или иных сценариев.

Аналитика и исследования

Специалисты «Делойта» проводят все виды исследований в области управления кредитным риском. Исследования осуществляются с применением широкого спектра методов: от классической эконометрики до самых передовых методов машинного обучения.

Обучение

Консультанты «Делойта» проводят обучение по разработке моделей оценки компонентов кредитного риска. Целью курса является формирование базового аналитического и практического инструментария для самостоятельной разработки моделей с помощью языков программирования R и Python.

Контакты

Екатерина Трофимова

Екатерина Трофимова

Партнер, Управление рисками

Екатерина Трофимова возглавляет в России и СНГ практику по предоставлению услуг финансовым институтам, а также направление по консультированию в сфере корпоративного управления и рейтингового консульт... Дополнительно