Insikter

Update Basel Discussion

Operational Risk

Baselkommittén publicerade fredagen den 4 mars 2016 en konsultation om schablonmetoden för beräkning av kapitalkrav för operativa risker.

Publicerad 2016-03-08

Konsultationen föreslår att internmätningsmetoder ska elimineras. Orsaken till detta är att de regulatoriska erfarenheterna av modellering av operativa risker har varit blandade samt att modellerna inte har konvergerat på det sätt som kommittén förväntat sig. Istället föreslår kommittén att en gemensam metod, schablonmetoden. Basmetoden nämns inte i konsultationen. 

Införandet av den nya schablonmetoden (den enda metoden) kommer att innebära:

  • Behov av större mängd data jämfört med den nuvarande schablonmetoden
  • Inkludering av en förlustparameter i modellen. Denna parameter kommer att bygga på data relaterat till förluster hänförliga till operativa risker och kommer att öka i proportion med storleken av förlusterna.
  • Minimikriterier för datamängd gällande förluster hänförliga till operativa risker. Om kriterierna inte uppfylls, finns det möjlighet för tillsynsmyndigheten att göra så kallade förlust-tillägg. 

Vi förväntar oss att eliminering av basmetoden kommer att innebära utmaningar för Europeiska kommissionen när det gäller tillämpning av proportionalitet enligt CRD och CRR, eftersom mindre banker i dagsläget ofta använder sig av basmetoden.  

För att utvärdera effekterna av förslaget kommer Baselkommittén att införa ett QIS för insamling av data. Förslaget är inte avsett att öka det totala kapitalkravet. Kommittén är dock medveten om att detta införande kommer att innebära en ökning för en del banker. Det finns inte ännu något datum för när införande kommer att ske. Enligt Baselkommittén kommer dock den slutgiltiga konsultationen att innehålla ”tillräckligt med tid för implementering”. Synpunkter på konsultationen kan lämnas fram till den 3 juni 2016. 

Hade du nytta av den här informationen?

Related topics