Novice

Načrti Enotnega odbora za reševanje za leto 2018

Finančne novičke, januar 2018

Enotni odbor za reševanje (angl. Single Resolution Board, v nadaljevanju SRB) je v začetku decembra objavil dokument z naslovom Multi-Annual Planning and Work Programme 2018, v katerem so zapisani cilji in strategija odbora za obdobje 2018-2020. Leto 2018 bančnemu sektorju med drugim tako prinaša zavezujoči ciljni količnik za minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (angl. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, v nadaljevanju »MREL«), novo politiko za odpravljanje preprek pri načrtovanju reševanja bank ter posodobitev smernic za izboljšanje kvalitete načrtov za reševanje, če naštejemo samo nekatere spremembe.

Cilje SRB smo za vas povzeli v nadaljevanju.

Načrtovanje reševanja

SRB namerava v letu 2018 sprejeti načrte za reševanje za 99 % bančnih skupin, ki spadajo pod okrilje odbora. Pri tem je treba opozoriti, da načrti za reševanje bank, izdelani v letu 2018, zaradi kontinuiranega razvoja politik na področjih likvidnosti in zagotavljanja kontinuitete delovanja verjetno ne bodo dokončni. Kljub dodatnim prilagoditvam nekaterih politik se pričakuje, da bo cikel priprave načrtov reševanja v letu 2018 tudi zadnji v prehodnem obdobju, ki velja za pomembne institucije, kot jih opredeljuje Evropska Centralna Banka (v nadaljevanju ECB). Od letos naprej bodo morale pomembne institucije v evro območju imeti pripravljene v celoti razvite načrte reševanja.

Pričakovati je, da bo SRB do leta 2020 razvil celovite načrte za reševanje za vse bančne skupine pod njegovim nadzorom. Pri pripravi načrtov bo uporabljen t.i. proporcionalen pristop glede na vrsto bančne skupine. Banke, ki imajo vzpostavljen kolegij za reševanje (angl. Resolution College), bodo morale v letu 2018 uvesti najbolj napredne politike reševanja, ki jih pripravi SRB, medtem ko bodo morale ostale, ki kolegija za reševanje niso vzpostavile, ubrati t. i. dvostopenjski pristop (odvisno od prednostne uvrstitve posamezne skupine ali banke). Tudi za 75 % bank in bančnih skupin, ki nimajo vzpostavljenega kolegija za reševanje, se pričakuje, da bodo prednostno obravnavane že v tem letu in bodo prav tako primorane upoštevati najbolj napredne politike. Delež teh bank se bo glede na trenutne načrte SRBja povečal na 90 % do leta 2019. Do konca leta 2020 naj bi vse banke in bančne skupine pod okriljem SRB imele spisane celovite načrte za reševanje.

Ob napovedi novih aktivnosti je SRB prilagodil tudi časovni načrt za pripravo načrtov za reševanje bank z namenom, da bi proces priprave bolje sovpadal z drugimi nadzorniškimi aktivnostmi, med drugim tudi s procesom SREP. Začenši z letom 2018 se bo letni cikel priprave načrtov za reševanje tako razdelil na dva dela: cikel priprave načrtov za reševanje za banke, ki nimajo vzpostavljenega kolegija za reševanje, se bo začel v prvih mesecih tega leta, medtem ko bodo banke z vzpostavljenim kolegijem za reševanje začele načrte za reševanje predvidoma pripravljati v septembru.

MREL

Leto 2018 bo prineslo tudi opredelitev zavezujočih ciljnih količnikov MREL za velike bančne skupine pod okriljem SRB. Pri količniku MREL se bo SRB osredotočal predvsem na interno alokacijo in kvaliteto MREL s ciljem, da banke zagotovijo zadostno količino podrejenih instrumentov, ki bi jim omogočali realizacijo njihove primarne strategije za reševanje. Zavezujoči ciljni količniki MREL za leti 2018 in 2019 bodo za banke s kolegiji za reševanje postavljeni na konsolidirani ravni. Zanje bo SRB letos opravil prvo opredelitev ciljnih količnikov MREL tudi za posamezne pomembne banke znotraj bančnih skupin. Predvideno je, da bodo v letu 2018 določeni tudi ciljni konsolidirani količniki MREL za banke, ki nimajo vzpostavljenih kolegijev za reševanje, do leta 2020 pa naj bili postavljeni konsolidirani ciljni količniki MREL za prav vse bančne skupine in posamezne pomembne banke znotraj bančnih skupin.

Posodobljena ocena možnosti reševanja bank

SRB bo v letih 2018 in 2019 začel pripravljati politike in standarde, ki bodo pripomogli k izboljšanju kakovosti planov za reševanje. Leto 2018 bo tako med drugim prineslo novo politiko, ki bo služila kot orodje za identifikacijo in odpravljanje preprek pri načrtovanju reševanja bank. SRB bo na podlagi novih politik in standardov ocenjeval, ali so ukrepi za odpravljanje pomembnih ovir za reševanje, ki jih implementira posamezna banka, dovolj dobri, da se te lahko izognejo dejanskemu izvajanju načrtov za reševanje.

Nadgrajen pristop k vrednotenju

V sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za reševanje bank, je SRB v letu 2017 začel izvajati projekt, katerega cilj je doseči skupni pristop k vrednotenju v primeru nastanka nove finančne krize. Prvo testno vrednotenje naj bi SRB zaključil v začetku leta 2018. Namen testnega vrednotenja je predvsem preveriti učinkovitost in smiselnost dosedanjega SRB-jevega okvira za vrednotenje ter na podlagi rezultatov tako določiti časovni načrt in metodologijo, ki bo služila kot podlaga za izvedbo nadaljnjih aktivnosti. Testno vrednotenje bo pokrivalo dve vrsti bank in bančnih skupin – tiste, ki imajo lastnosti globalno sistemsko pomembnih institucij (angl. G-SIBs), ter tiste, ki imajo lastnosti srednje velikih bank.

Zagotavljanje kontinuitete delovanja

V okviru zagotavljanja kontinuitete delovanja bo SRB nadaljeval delo, začeto v letu 2017. Področje zagotavljanja kontinuitete delovanja bank bo glede na novo strategijo SRB še vedno predstavljalo eno od glavnih sestavin za razvoj širše politike za prej omenjeno identifikacijo in obravnavo in odpravljanje preprek pri načrtovanju reševanja bank.

Nadzor nad manj pomembnimi institucijami (LSI)

SRB bo do leta 2020 prav tako končal z razvojem nadzorne funkcije, ki bo bedela nad manj pomembnimi institucijami (Less Significant Institutions, v nadaljevanju »LSI«). To bo v praksi pomenilo, da bo morala tudi večina LSI, ki so pod nadzorom SRB, do leta 2020 izdelati lastni načrt za reševanje. V okviru razumevanja nadzorne funkcije pri LSI je SRB za leto 2018 predvidel tudi bilateralne pogovore z pristojnimi nacionalnimi organi ali pa celo podpis multilateralnega memoranduma. Do konca letošnjega leta naj bi osnutek ukrepov za reševanje predložilo 780 manj pomembnih institucij, do konca leta 2019 pa že 80% vseh LSI iz evropskega bančnega prostora.

Analiza finančne stabilnosti

SRB bo v letu 2018 ustanovil enoto, katere cilj bo analizirati finančno stabilnost evroobmočja. Novoustanovljena enota bo predvsem podpirala SRB pri analiziranju načrtov reševanja in s tem povezano sprejemanje odločitev v primeru kriznih situacij. Enota bo pokrivala različne vsebinske sklope na področju reševanja, med drugim tudi analizo kritičnih funkcij znotraj posamezne banke, izbiro orodij za reševanje, ki so jih določile posamezne banke, vrednotenje sredstev in t. i. »bail-in« vaje, če omenimo samo nekatera področja.

Celotni dokument v angleščini je objavljen na spletnih straneh SRB in si ga lahko preberete tukaj.

Ali ste našli kaj uporabnega?