Novice

Finančne novičke, julij 2016

Zanimivosti iz finančnega sveta

V tokratnih novičkah boste izvedeli več o tem, kako se največje finančne ustanove spopadajo s kibernetskim kriminalom, ali so pri tem uspešne ter kakšne ukrepe proti kiberkriminalu na podlagi lastnih izkušenj svetujejo ostalim tovrstnim ustanovam. Preberete lahko tudi, na kaj bi se morale banke in naložbene ustanove v bodoče osredotočiti pri poročanju ter se seznanite še s končno verzijo standarda IRRBB za ugotavljanje, upravljanje in zmanjševanje obrestnega tveganja v bančni knjigi, ki jo je objavil Baselski odbor za bančni nadzor. Več boste izvedeli še o tem, kaj prinaša uredba AnaCredit, poenotena baza podatkov o kreditih in kreditnih tveganjih v državah evroobmočja, ki jo je izdala Evropska centralna banka. Deloittov center za regulatorno strategijo v regiji EMEA je objavil tudi rezultate raziskave o bančnem nadzoru v evroobmočju za leto 2016 s poudarkom na oceni stanja bančne unije.

Višja stopnja upravljanja s kibernetskimi tveganji

V julijskem poročilu Deloittovega centra za finančne storitve razkrivamo, kako čedalje bolj sofisticirani in nenadni kibernetski napadi ter naraščajoči pritiski na direktorje za informacijsko varnost (CISO) vplivajo na vse bolj zahtevno informacijsko okolje sektorja finančnih storitev. Na podlagi pogovorov s strankami smo ugotovili, da se ogromno število bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij sooča s težavami izmikajoče se tarče. Tako je le 42 % sodelujočih v zadnji raziskavi odgovorilo, da se v njihovih organizacijah uspešno spopadajo s problemom izpostavljenosti kibernetskim napadom.

Čeprav denarne in tehnološke naložbe v ta prizadevanja niso nikoli odveč, so rezultati raziskave pokazali, da blokiranje vdorov in spopadanje z njimi morda nista najbolj učinkovit pristop.

V poročilu Deloittovega centra za finančne storitve tako povzemamo tudi opažanja in izkušnje s prve roke, ki so nam jih zaupali direktorji področja za upravljanje s tveganji in CISO-ji vodilnih svetovnih organizacij. Preberite, na kateri od šestih stopenj spopadanja s kibernetskim kriminalom se trenutno nahajajo največje finančne institucije, kateri so njihovi naslednji koraki ter njihove napotke in namige, ki vam bodo v pomoč pri spopadanju s kiberkriminalci.

Več o tem na povezavi http://dupress.com/articles/cyber-risk-management-financial-services-industry/#

Pameten pristop k poročanju

Uvedba novih poročevalskih zahtev različnih regulatorjev v prav tako različnih časovnih okvirih bi morala banke in naložbene sklade spodbuditi, da pri izvajanju teh sprememb in izboljševanju svojih poročevalskih postopkov razmišljajo strateško. Še posebej bi se morali osredotočiti na morebitna prekrivanja in sinergije med omenjenimi poročevalskimi predpisi, oceniti zmogljivost sedanjih praks in informacijsko-tehnološke infrastrukture ter preučiti, kako podatke iz poročanja kar najbolje uporabiti za lastne potrebe.

Več o tem v blogu na tej povezavi.

Novi standard IRRBB

Baselski odbor za bančni nadzor je objavil končno verzijo standarda IRRBB za ugotavljanje, upravljanje in zmanjševanje obrestnega tveganja v bančni knjigi.

Odbor je predloge glede metode na podlagi prvega stebra opustil in raje ohranil okvir drugega stebra, ki temelji na notranjem sistemu merjenja, vendar s spremenjenim standardiziranim pristopom, 'ki bi ga banke lahko sprejele oz. bi lahko od njih nadzorniki to zahtevali'.

Novi okvir pa obsega tudi:

  • podrobne smernice o tem, kaj lahko nadzorniki pričakujejo od procesov v povezavi z IRRBB, npr. priprava stresnih testov obrestnih mer;
  • izboljšane zahteve glede razkritij, vključno s skupnimi stresnimi testi obrestne mere; in
  • strožje kriterije za prepoznavanje t. i. izstopajočih bank (outliers) z morebitnim 'neprimernim IRRBB', in sicer bodo te po novem podvržene dodatnim pregledom oz. ukrepom nadzornika (npr. dokapitalizacija, omejevanje izpostavljenosti IRRBB, spremembe upravljanja s tveganji ipd.).

Baselski odbor za bančni nadzor pričakuje uvedbo novega sistema do konca leta 2017, torej da bodo banke v letu 2018 za finančno obdobje, ki se bo končalo 31. 12. 2017, že poročale v skladu z novimi zahtevami.

Deloittova raziskava o bančnem nadzoru v evroobmočju za leto 2016:

Ocena stanja v bančni uniji

Deloittov center za regulatorno strategijo v regiji EMEA je 4. julija objavil rezultate raziskave o bančnem nadzoru v evroobmočju za leto 2016 s poudarkom na oceni stanja bančne unije (2016 Eurozone Banking Supervision Survey, Assessing the state of the Banking Union).

Enotni mehanizem nadzora (EMN) se od novembra 2014, ko je pričel polno delovati v bančni uniji EU, nenehno dopolnjuje tako po obsegu kot po učinku, vendar bodo morale Evropska centralna banka in državni organi nadzora v razvoj in vpeljavo tega novega pristopa vložiti še veliko truda. Z vidika čim bolj učinkovitega načrtovanja je torej za banke izredno pomembno, da razumejo vpliv nove ureditve nadzora na celotno regijo ter svoje izkušnje in obstoječe prakse na podlagi benchmark analize primerjajo s primerljivimi organizacijami.

Deloitte je zato izvedel raziskavo o bančnem nadzoru v evrskem območju. Raziskava je bila zasnovana tako, da je omogočala zajem in analizo poglavitnih težav, s katerimi so se banke pod neposrednim nadzorom ECB soočale v prvem letu po uvedbi EMN. Cilj prve tovrstne študije je bil spremljati in analizirati napredek z vidika razmerij, učinka na organizacijo in tehničnih težav v povezavi z novimi nadzornimi ukrepi in pravili. Rezultati raziskave nudijo tudi pregled nad tematikami, ki se bankam zdijo ključnega pomena tako na kratki kot na dolgi rok.

V pri raziskavi je sodelovalo 45 bank pod neposrednim nadzorom ECB, in sicer tako manjše banke kot svetovno sistemsko pomembne banke (G-SIB) iz 16 držav bančne unije.

Rezultati raziskave so na voljo na tej povezavi

AnaCredit – podrobne informacije o bančnih posojilih

Evropska centralna banka je izdala končno verzijo Uredbe AnaCredit. AnaCredit (analytical credit datasets) je projekt ECB-ja za vzpostavitev baze podatkov, ki vsebuje podrobne informacije o posameznih bančnih posojilih v evroobmočju. Poenotena baza podatkov o kreditih in kreditnih tveganjih v državah evroobmočja bo omogočila lažjo primerjavo med državami ter izboljšala nadzor v sklopu enotnega mehanizma nadzora (EMN).

  • Prvo poročanje se začne 1. septembra 2018. Prvo mesečno in četrtletno pošiljanje v tej fazi in po tej uredbi se začne s podatki za 30. september 2018.
  • Posojila zasebnim gospodinjstvom ne bodo zajeta v bazi (zbiranje teh podatkov zaenkrat tudi ni v načrtu).
  • Za to fazo se zahtevajo samo podatki o posojilih pravnim osebam, ki so večja od 25.000 EUR.
  • Poročanje more biti opravljeno za: nefinančne družbe, centralno banko, kreditne institucije, institucije, ki sprejemajo vloge, sklade denarnega trga, investicijski sklade, družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja, izvajalce pomožnih finančnih dejavnosti, zavarovalnice, pokojninski sklade, državo, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva in druge finančne posrednike. Podatkovni niz mora vključevati podatke o valuti, vrsti kredita, vrsti zavarovanja, zapadlosti, podrejenem dolgu ter mnoge druge atribute.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Pričakovane posledice

Banke morajo dobro načrtovati implementacijo projekta glede na nov časovni okvir, predvsem potrebujejo veliko časa za uvedbo zahtevane informacijske tehnologije in procesnih sprememb ter za pridobivanje informacij glede manjkajočih atributov. Glede na to, da bo za vsako novo fazo treba izvesti oceno stroškov in koristi, se v bližnji (srednjeročni) prihodnosti ne pričakuje, da bi prišlo do dodatnih zahtev glede poročanja.

Ali ste našli kaj koristno?

Related topics