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Solutions

Asset Liability Management Risk

Optimiser votre marge d'intérêt

Aujourd'hui, les marchés financiers se caractérisent par une faiblesse des taux d'intérêt. De plus, les banques font face à une pression accrue sur les niveaux de marge et un renforcement des exigences prudentielles. Ainsi, les dispositifs de mesure et de suivi des risques de gestion actif-passif (ALM) sont des enjeux clés pour les établissements financiers.

Pour y répondre, nous proposons une démarche globale pour améliorer la gestion des risques liés aux différences entre actifs et passifs.

Nous vous accompagnons sur les aspects suivants :

  • Gouvernance et organisation de la fonction ALM : définition des principes de gouvernance, rédaction des chartes de responsabilité, principes de supervision par la direction des Risques.
  • Modélisation : écoulement des produits non échéancés, modélisation des options implicites, définition d’indicateurs de mesure du risque de taux (gaps, sensibilité de la marge, valeur actuelle nette (VAN), stress tests, value-at-risk, suivi du risque structurel de change (position de change, limites par couple de devise).
  • Taux de cession interne : définition des composantes et de leurs méthodologies de calcul (taux, optionnel, liquidité), déploiement du dispositif, étude d’impacts, articulation des dispositifs de suivi de la marge par le contrôle de gestion.
  • Stress tests : définition des méthodes / hypothèses de stress, déploiement du dispositif, assistance à la production des stress réglementaires, déploiement de solutions IT (outil Deloitte NIIS).
  • Systèmes d’information : diagnostic et expression de besoin, choix de solution, recette et homologation métiers.

Nos experts

Frédéric Bujoc

Frédéric Bujoc

Associé Risk Advisory – Industrie Financière

Frédéric est en charge de l’animation de nos offres relatives à la gestion de bilan (fonds propres, ALM/Liquidité) et à la gestion des risques de marché et contrepartie. Il a rejoint Deloitte en 1998 ... En savoir plus

Mohamed Benlaribi

Mohamed Benlaribi

Associé Risk Advisory

Mohamed Benlaribi est associé au sein du département Risk Advisory. Il coordonne les sujets « Stress tests » de Deloitte en France et dans la région EMEA. Ses domaines d’interventions sont : la gestio... En savoir plus