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Solutions

Asset Liability Management Risk

Optimiser votre marge d'intérêt

Aujourd'hui, les marchés financiers se caractérisent par une faiblesse des taux d'intérêt. De plus, les banques font face à une pression accrue sur les niveaux de marge et un renforcement des exigences prudentielles. Ainsi, les dispositifs de mesure et de suivi des risques de gestion actif-passif (ALM) sont des enjeux clés pour les établissements financiers.

Pour y répondre, nous proposons une démarche globale pour améliorer la gestion des risques liés aux différences entre actifs et passifs.

Nous vous accompagnons sur les aspects suivants :

  • Gouvernance et organisation de la fonction ALM : définition des principes de gouvernance, rédaction des chartes de responsabilité, principes de supervision par la direction des Risques.
  • Modélisation : écoulement des produits non échéancés, modélisation des options implicites, définition d’indicateurs de mesure du risque de taux (gaps, sensibilité de la marge, valeur actuelle nette (VAN), stress tests, value-at-risk, suivi du risque structurel de change (position de change, limites par couple de devise).
  • Taux de cession interne : définition des composantes et de leurs méthodologies de calcul (taux, optionnel, liquidité), déploiement du dispositif, étude d’impacts, articulation des dispositifs de suivi de la marge par le contrôle de gestion.
  • Stress tests : définition des méthodes / hypothèses de stress, déploiement du dispositif, assistance à la production des stress réglementaires, déploiement de solutions IT (outil Deloitte NIIS).
  • Systèmes d’information : diagnostic et expression de besoin, choix de solution, recette et homologation métiers.

Nos experts

Frédéric Bujoc

Frédéric Bujoc

Associé Risk Advisory

Frédéric est en charge de l’animation de nos offres relatives à la gestion de bilan (fonds propres, ALM/Liquidité) et à la gestion des risques de marché et contrepartie. Il a rejoint Deloitte en 1998 ... En savoir plus

Mohamed Benlaribi

Mohamed Benlaribi

Associé Risk Advisory

Mohamed Benlaribi est associé au sein du département Risk Advisory. Il coordonne les sujets « Stress tests » de Deloitte en France et dans la région EMEA. Ses domaines d’interventions sont : la gestio... En savoir plus