Solutions
Asset Liability Management Risk
Optimiser votre marge d'intérêt
Aujourd'hui, les marchés financiers se caractérisent par une faiblesse des taux d'intérêt. De plus, les banques font face à une pression accrue sur les niveaux de marge et un renforcement des exigences prudentielles. Ainsi, les dispositifs de mesure et de suivi des risques de gestion actif-passif (ALM) sont des enjeux clés pour les établissements financiers.
Pour y répondre, nous proposons une démarche globale pour améliorer la gestion des risques liés aux différences entre actifs et passifs.
Nous vous accompagnons sur les aspects suivants :
- Gouvernance et organisation de la fonction ALM : définition des principes de gouvernance, rédaction des chartes de responsabilité, principes de supervision par la direction des Risques.
- Modélisation : écoulement des produits non échéancés, modélisation des options implicites, définition d’indicateurs de mesure du risque de taux (gaps, sensibilité de la marge, valeur actuelle nette (VAN), stress tests, value-at-risk, suivi du risque structurel de change (position de change, limites par couple de devise).
- Taux de cession interne : définition des composantes et de leurs méthodologies de calcul (taux, optionnel, liquidité), déploiement du dispositif, étude d’impacts, articulation des dispositifs de suivi de la marge par le contrôle de gestion.
- Stress tests : définition des méthodes / hypothèses de stress, déploiement du dispositif, assistance à la production des stress réglementaires, déploiement de solutions IT (outil Deloitte NIIS).
- Systèmes d’information : diagnostic et expression de besoin, choix de solution, recette et homologation métiers.
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