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Solutions

Liquidity Risk

Maîtriser le risque de liquidité

Suite à la crise financière de 2007, la gestion de la liquidité est devenue un enjeu majeur aussi bien du point de vue réglementaire que de la tarification interne de la liquidité.

Afin de limiter l'apparition de risques liés à la gestion des liquidités, les établissements financiers sont tenus:

  • D’implémenter les ratios de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio) et NSFR (Net Stable Funding Ratio)
  • De respecter les nouvelles exigences réglementaires autour de ces ratios
  • De définir des stratégies permettant d’optimiser les ratios réglementaires et le coût de la liquidité
  • D’intégrer la liquidité dans la tarification interne des opérations

Fort de son expérience sur chacun de ces sujets et des liens particuliers avec les régulateurs, à la fois à l’international et en France, Deloitte est un excellent candidat pour accompagner les établissements financiers sur ces sujets de liquidité.

  • Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des nouveaux indicateurs réglementaires Bâle III (LCR, NSFR, monitoring tool, asset encumbrance) selon les axes : interprétation normative, implémentation d’outil, optimisation des ratios entre les entités au sein d’un même groupe,
  • Nous optimisons vos dispositifs de gestion et de pilotage du risque de liquidité en lien avec l’ILAAP (Organisation et gouvernance cible, mutualisation Finance/Risque, mécanisme de transfert de la liquidité entre les entités selon les objectifs LCR / NSFR fixés pour chaque établissement)
  • Nous tarifons le prix de la liquidité dans le cadre des Taux de Cession Interne (coût de la liquidité marché et impact dans le buffer)
  • Nous définissons et mettons en œuvre des stratégies de refinancements alternatifs (Titrisation, Covered Bonds)

Nous vous assistons dans la mise en place d’outils de calculs des ratios de liquidité

Nos experts

Frédéric Bujoc

Frédéric Bujoc

Associé Risk Advisory – Industrie Financière

Frédéric est en charge de l’animation de nos offres relatives à la gestion de bilan (fonds propres, ALM/Liquidité) et à la gestion des risques de marché et contrepartie. Il a rejoint Deloitte en 1998 ... En savoir plus

Mohamed Benlaribi

Mohamed Benlaribi

Associé Risk Advisory

Mohamed Benlaribi est associé au sein du département Risk Advisory. Il coordonne les sujets « Stress tests » de Deloitte en France et dans la région EMEA. Ses domaines d’interventions sont : la gestio... En savoir plus