evaluation-risque-climatique-sur-portefeuille-credit

Solutions

ClimWise

Evaluation du risque de transition sur un portefeuille de crédit

Mark Carney, Gouverneur de la Banque d’Angleterre et fondateur de la TCFD a déclaré « toute entreprise ne s’adaptant pas au changement climatique fera banqueroute ». La transition bas carbone sera un sujet majeur pour les acteurs financiers dans les années à venir. L’ACPR a dévoilé en mai 2020 les premiers éléments d’un stress test climatique s’appliquant aux acteurs bancaires, les crises récemment traversées identifient clairement les actifs échoués de demain, les assureurs et réassureurs alertent sur l’augmentation drastiques des primes.

Comprendre les risques climatiques de transition

Il est urgent de se doter d’outils et de méthodologies capables d’appréhender les profondes évolutions à venir. Le changement climatique aura des conséquences physiques dont l’amplitude variera en fonction de la trajectoire carbone prise par notre économie. Si l’impact d’une catastrophe climatique sur nos infrastructures est en partie anticipable, les changements significatifs apportés à notre économie par une transition vers une économie bas carbone sont encore plus complexes à mesurer.

Pour s’adapter et augmenter leur résilience aux effets de la transition climatique, les acteurs financiers doivent se construire une vision prospective de la capacité de leurs clients et contreparties à faire face aux différents scenario de transition.


 

Mesurer les risques et agir

Les efforts du régulateur portent aujourd’hui sur la mise en place de stress tests climatiques afin d’évaluer la sensibilité des acteurs financiers à une transition bas carbone. Si la quantification du risque de transition est donc un moyen de répondre aux exigences réglementaires, elle ne constitue qu’une des actions de gestion du risque possible. Des stratégies adaptées d’appétit au risque, d’exclusion ou d’accompagnement spécifique à certains secteurs peuvent également être mises en œuvre.

Quantifier les risques de transition sur un portefeuille s’avère être un exercice complexe nécessitant une quantité importante de données et des méthodologies robustes.



ClimWise, solution de gestion du risque de transition

ClimWise permet d’identifier rapidement et de manière précise la concentration du risque de transition sur les portefeuilles d’activités financières et intègre le développement de stress tests climatiques sur les segments identifiés comme les plus sensibles.

ClimWise

Pour en savoir plus

Demander une démo

  • Une visualisation rapide de la concentration de votre portefeuille : le premier module de notre outil ClimWise permet à un gestionnaire de rapidement évaluer la concentration de l’exposition de son portefeuille. 
  • Une carte de sensibilité de vos activités : notre solution ClimWise permet d’identifier les segments d’activités soumis à un risque de transition important et ceci en fonction de différents scénarios de transition. Cela mène à une identification efficace des actions de gestion du risque à mettre en œuvre.
  • Un module de quantification du risque par stress test : sur les activités de crédit aux entreprises, ClimWise permet la réalisation de stress-tests climatiques basés sur des scénarios développés par le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). Grâce à des modèles développés par nos équipes, nous sommes en mesures de réaliser des exercices de stress test de type EBA. Notre offre est développée pour s’intégrer dans le cadre de fonctionnement interne de nos clients afin de limiter les impacts opérationnelles et d’optimiser la charge de travail.
  • Un outil de gestion dynamique : nos équipes ont développé un outil dynamique d’affichage des résultats permettant une intégration efficace de ClimWise dans le processus de prise de décision

Evénement

Matinale Deloitte sur les risques climatiques pour le secteur bancaire

9 octobre 2019
 

La matinale a permis d’aborder 4 points : 

  • Introduction sur les risques climatiques et le stress test associé
  • Présentation des attentes des régulateurs vis-à-vis des banques 
  • Apports méthodologiques sur l'implémentation d'un stress test climatique et des scenarios liés 
  • Définition d'un schéma de gouvernance interne en relation avec la gestion des risques climatiques 

Nos experts

Hervé Phaure

Hervé Phaure

Associé Risk Advisory

Hervé est Associé responsable de l’activité Credit Risk Advisory. Il intervient depuis plus de 25 ans sur les problématiques de gestion de risques financiers, et accompagne les institutions financière... En savoir plus

Nicolas de Jenlis

Nicolas de Jenlis

Directeur Deloitte Développement Durable

Nicolas accompagne les entreprises sur leur stratégie, déploiement opérationnel et reporting en matière de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale. Il est spécialisé dans l’ESG (Environne... En savoir plus