Регуляторна та нормативно-правова підтримка

Забезпечте надійне майбутнє для вашого бізнесу скориставшись послугами команди з регуляторної та нормативно-правової підтримки

Розвиток нових технологій, постійна зміна регуляторних вимог та потреб бізнесу створюють все нові виклики. Ми можемо допомогти вам змінити ситуацію, де ви матимете можливість заздалегідь визначати ризики та управляти ними, вчасно реагувати на виклики й швидко адаптуватися до змін, використовувати технології для досягнення ваших цілей та спрямувати ваші ресурси, щоб зосередитися на майбутньому, використовуючи кожну можливість відповідально та із дотриманням нормативно-правових вимог.

Наші послуги

Актуарні послуги

Останні зміни в законодавстві торкнулися пенсійної та страхової галузей. Тепер усі гравці ринку, за винятком державних пенсійних фондів, мають дотримуватися МСФЗ. Нові продукти, управління капіталом, управління ризиками та ІТ-рішення сприяли розвитку галузі фінансових послуг. Команда актуаріїв «Делойт» була в авангарді цих важливих змін, використовуючи навички, знання та досвід, необхідні для того, щоб бізнес наших клієнтів трансформувався й розвивався. Наш професіоналізм, консультаційний досвід та навички моделювання допоможуть вам змінити спосіб управління вашим бізнесом.

Актуарні послуги для страхових компаній (загальне страхування та компанії зі страхування життя):

• Підтримка аудиту.
• Розробка актуарних методологій, моделей та розрахункових інструментів.
• Оцінка резервів.
• Аналіз платоспроможності.
• Моделювання та оптимізація тарифів.
• Розробка нових страхових продуктів.
• Автоматизація актуарних розрахунків, моделювання резервів у спеціалізованих ІТ-системах.
• Посилення актуарної функції.
• Перевірка та розрахунок вбудованої вартості.
• Управління ризиками та капіталом.
• Перестрахування – оптимізація стратегії та програм.
• Стратегія та операції.

Впровадження МСФЗ 17:

• Оцінка впливу на бізнес та показники фінансової звітності.
• Розробка актуарних методологій та моделей оцінки за МСФЗ 17.
• Навчальні тренінги з МСФЗ 17.
• Допомога, пов’язана безпосередньо із впровадженням стандарту.

Актуарні послуги для пенсійних фондів:

• Аудит
• Розробка методики
• Злиття та поглинання
• Актуарні припущення
• Актуарна оцінка діяльності фонду
• Моделювання грошових потоків активів та зобов’язань фонду
• Розвиток ІТ-системи
• Моделювання активів і пасивів (ALM)
• Стратегія та операції
• Навчання та семінари

Технологічна підтримка процесу управління ризиками

Компанія «Делойт» надає організаціям технологічну підтримку процесу управління ризиками.

• Перевірка концепції, розробка бізнес- та функціональних вимог до автоматизації процесів і звітності, пов’язаної з управлінням ризиками (наприклад, розкриття інформації за МСФЗ, внутрішні звіти, інформаційні панелі тощо).
• Допомога у виборі постачальників IT-рішень для автоматизації процесів та звітності у сфері управління ризиками (проведення аналізу ринку відповідних IT-рішень, SWOT-аналізу постачальників), розробка тимчасових IT-рішень.
• Допомога у впровадженні програмного забезпечення для управління ризиками: конфігурування, тестування, навчання та супроводження клієнтів у процесі тестування, доробки програмного забезпечення.
• Допомога в побудові системи управління даними, необхідними для звітності, пов’язаної з управлінням ризиками (Basel, BCBS 239).

Управління змінами в організації та корпоративні інновації через R&D

Інновації – крок у створення майбутнього бізнесу, що є пріоритетним для команди «Делойт», адже наша мета – це збільшення вартості бізнесу та добробуту наших клієнтів в Україні та світі. Як поєднати глибоке розуміння бізнесу й точність, притаманну ІТ-технологіям? Це завдання саме для нашої команди, яка знає, як знайти таку синергію. Досягнення максимального ефекту та цінності від інвестицій у R&D для різних підрозділів наших клієнтів (як-от фінанси, бізнес, ланцюги поставок та ІТ-операції) вимагає цілісного уявлення про ключові бізнес-функції: від стратегії до проєктування процесів і використання технологій. Тому ми підходимо до завдань комплексно з метою побудови розробки нових технологій задля максимального ефекту для бізнесу клієнта, особливо в умовах кризи та невизначеності.

Наша команда експертів має багаторічний досвід з управління ризиками, процесами, побудови стратегії і впровадження нових технологій та виступає надійним радником з питань новітніх технологій для керівників ланки ІТ, фінансів, ризиків та бізнесу. Ми маємо досвід розробки автоматизованих рішень для компаній різних країн світу та допомагаємо нашим клієнтам трансформуватись через інновації. Наші підходи охоплюють низку послуг від базового консультування з аналізу даних до створення нових рішень для бізнесу з урахуванням українських та міжнародних регуляторних вимог у сфері ІТ, безпеки та фінансів.

Приклади наших робіт з інновацій для бізнесу включають такі:

• Автоматизація процесів внутрішнього аудиту за методологією Agile.
• Роботизація бізнес-процесів.
• Автоматизація процесів розпізнавання тексту (OCR).
• Система для автоматичної валідації моделей фінансових ризиків.
• Система для управління заставою (Collateral management).
  
  

Послуги нашої команди:

• Консультування щодо методик, інструментів автоматизації процесів, обраних клієнтом.
• PoC та розробка MVP для обраних бізнес-кейсів клієнта.
• Повномасштабна розробка й впровадження автоматизованих рішень і систем на різних технологічних платформах та різного рівня складності.
• Детальний бізнес-аналіз проблеми-кейсу та опрацювання обраних бізнес-кейсів з клієнтом.
• Тренінги та індустріальні семінари для клієнтів на обрану тематику інновацій та конкретний запит бізнесу.
• Аутсорсинг R&D.

Управління фінансовими ризиками та капіталом

Компанія «Делойт» надає підтримку фінансовим установам та організаціям у всіх напрямах системи управління фінансовими ризиками й капіталом, що включає: виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом’якшення ризиків на всіх організаційних рівнях.

Наші знання та досвід допоможуть у вирішенні або вдосконаленні таких процесів та напрямів:

1. Послуги з імплементації ризик-апетиту:

• Розробка моделі визначення ризик-апетиту.
• Розробка показників для проведення моніторингу ризик-апетиту на регулярній основі.
• Каскадування ризик-апетиту до рівня операційних лімітів і ключових індикаторів ризику для бізнес-підрозділів та основних типів ризику.

2. Послуги в напрямі ICAAP, що включають виявлення та оцінку ризиків, формування достатнього капіталу на покриття ризиків та застосування належних процедур управління ризиками для забезпечення платоспроможності на довгостроковій основі.

3. Послуги з управління кредитними ризиками, в межах яких надається підтримка в розробці або вдосконаленні підходів до управління кредитним ризиком, у впровадженні внутрішніх моделей, зокрема:

• Розробка моделей оцінки ризик-параметрів для оцінки очікуваних кредитних збитків, зокрема з урахуванням макрофакторів.
• Розробка скорингових моделей для портфелів роздрібного бізнесу із застосуванням ансамблів моделей, побудованих на різних джерелах даних.
• Валідація всіх типів моделей, що використовуються службою ризик-менеджменту для внутрішніх цілей, включно з наданням рекомендацій.
• Розробка та впровадження методики ціноутворення кредитних продуктів: сегментація портфеля, розрахунок необхідних параметрів, знаходження точки беззбитковості та моніторинг чистої процентної маржі. Інтеграція прибутковості в процес прийняття рішень.
• Оцінка вимог до економічного капіталу для покриття кредитного ризику відповідно до вимог Basel.

4. Послуги з управління ризиком ліквідності передбачають надання допомоги клієнтам під час розробки або вдосконалення підходів до управління ризиком ліквідності, запровадження внутрішніх моделей управління, зокрема:

• GAP-аналіз (статичний та динамічний з можливістю накладання кількох сценаріїв).
• Автоматизований прогноз показників із горизонтом до 360 днів: LCR, NSFR, GAP-розриви.
• Побудова системи раннього виявлення та реагування на кризу ліквідності.
• Розробка плану підтримки безперервності діяльності.
• Розробка методології та інструментів для аналізу ліквідності у разі настання різних сценаріїв.
• Автоматизований контроль показників ризику ліквідності (поточний стан основних показників, динаміка в табличному/графічному вигляді в межах дня).

5. Послуги з управління ринковими ризиками передбачають надання підтримки клієнтам під час розробки або вдосконалення підходів до управління ринковими ризиками, запровадження внутрішніх моделей управління ринковими ризиками, зокрема:

• Розробка або вдосконалення системи лімітів та методів оцінки ринкового ризику, зокрема внутрішніх моделей та методів.
• Адаптація методів вимірювання ринкових ризиків, таких як Value-at-Risk та Expected Shortfall.
• Розробка структури звітності з управління ринковими ризиками.
• Розробка інструментів і методів бек-тестування та валідації моделей.
• Оцінка вимог до економічного капіталу на покриття ринкового ризику відповідно до вимог Basel.

6. Послуги з управління процентним ризиком банківської книги, що включають розробку методик і політик, а також побудову моделей економічної вартості капіталу банку (EVE) та чистого процентного доходу банку (NII).

7. Стрес-тестування основних видів ризику та оцінка впливу на капітал.

• Глобальне опитування щодо впровадження нового стандарту МСФЗ 17
• Вплив COVID19 на розрахунок ECL для цілей МСФЗ 9 
  
• Звіт щодо трендів керування даними та основні виклики