Gestionar el riesgo crediticio, factor preponderante en épocas de turbulencia.

Nuestro equipo está conformado por especialistas en la estimación del riesgo de crédito y conocimiento de las normas de información financiera con las habilidades necesarias para identificar perfiles de riesgo, métodos e indicadores de seguimiento en plataformas 100% automatizadas y desarrolladas a la
medida de las necesidades de los clientes.

Los servicios aplican a la cartera de crédito, cuentas por cobrar, arrendamientos,
instrumentos financieros y otros activos financieros e incluyen:

·        Desarrollo /Revisión  de modelos de deterioro y su correcta alineación a la normativa vigente (IFRS, NIF, CNBV y U.S. GAAP)

Selección de la información histórica a utilizar para la estimación

Segmentación de grupos homogéneos de riesgo

Documentación de supuestos básicos para la estimación de deterioro

Identificación de variables clave para la estimación alineadas al sector económico del acreditado

Incorporación de variables macroeconómicas futuras

Análisis de comportamiento de pago para la definición de incremento significativo (Etapas de Riesgo) y sus movimientos

Construcción de curvas de Probabilidad de Incumplimiento y Severidad de la Pérdida

Ajustes al costo amortizado producto de los programas de apoyo gubernamental COVID-19

·        Calibración y gobierno de modelos de reservas

Análisis de contraste retrospectivo (Backtesting) para analizar la capacidad predictiva de los parámetros de pérdida esperada

Ajuste en la segmentación de riesgo considerando horizontes temporales más recientes y condiciones económicas actuales

Ajustes sectoriales a los parámetros de pérdida esperada

Gobierno y control de los modelos de deterioro

Ajuste de políticas contables

·        Automatización de estimación de pérdidas esperadas

Construcción de modelos estadísticos que incorporen los principales componentes requeridos para la estimación de un modelo de pérdidas esperadas bajo NIF, CNBV, IFRS, USGAAP[GJ2] 

Estimación de tasa de interés efectiva y costo amortizado

Diseño de metodologías ad hoc a la industria y tipo de activo (cartera, cuentas por cobrar, arrendamientos)

Incorporación de nuevos criterios solicitados de Pérdida Esperada: 12 meses, Lifetime, Etapas de riesgo, información prospectiva

Generación de reportes para dar cumplimiento con la regulación

Generación de indicadores claves de seguimiento y recuperación