Soluciones

Financial Risk Modelling (FRM)

Financial Advisory 

Ayudamos a los clientes con soluciones cuantitativas y de gestión, para la identificación, medición y mitigación de los riesgos financieros, a través de servicios de validación y desarrollo de modelos, estrategias de gestión de riesgos financieros, valoraciones de instrumentos financieros complejos y su entorno en el mercado de capitales, y asesoría en cash management de Tesorerías.

Nuestras asesorías en validación y desarrollo de modelos consideran la casuística del negocio de cada entidad, la precisión matemática o estadística, prueba y calidad del modelo, backtesting, stresstesting y documentación, adaptado a los requerimientos de la regulación que le aplica y enfocado en la gestión integral del riesgo en concordancia con las mejores prácticas de la industria.

El equipo FRM tiene una vasta experiencia en este tipo de asesorías, especialmente en la industria financiera, y los perfiles de nuestros profesionales se caracterizan por tener un fuerte componente matemático/estadístico y conocimientos de Machine Learning en el ámbito financiero, conocimiento de las regulaciones en riesgos financieros y en ingeniería financiera, acompañado del manejo de varias herramientas tecnológicas y de administración de data, como SAS, Modeler, SPSS, SQL, R, en otras.

Nuestros Servicios

Quantitative Risk Analytics: nuestro servicio considera desde del desarrollo y validación del modelo hasta la auditoría interna de los modelos cuantitativos, los cuales están alineados a los requerimientos y expectativas regulatorios (SBIF, Basilea, IFRS, Solvency). 

-Modelos de riesgo de crédito y provisiones (Credit Scoring /Rating, PD, LGD, EAD, CCF , prepagos, Expected Credit Losses, Stresstesting, IFRS 9, Optimización de líneas, entre otros)

-Modelos de riesgo mercado (ALM, VAR, Stresstest VAR, entre otros)

-Modelamiento bajo el enfoque FRTB para instrumentos financieros

-Modelos de liquidez (ALM, LCR, Caídas de Capital proyectadas, modelos de precio de transferencia, Stresstest, plan de contingencia, modelos saldos, créditos, inversiones, derivados contingentes, entre otros)

-Modelos de precio/valuación de instrumentos financieros

-Modelo Integral Stresstesting

-Modelo cálculo Capital Económico / RAROC and pricing y optimización de capital.

-Modelos de Riesgo Operacional AMA (distribuciones severidad y frecuencia, simulación de Montecarlo y convolución, teoría de valor extremo, redes bayesianas)

-Modelos econométricos y macroeconómico

-Metodologías Machine Learning para la cuantificación de riesgos financieros

-Validaciones y Backtesting para todos los riesgos financieros

-Modelos de cálculo riesgo de contraparte (CVA/DVA)

 

Capital Markets: nuestra asesoría incluye el desarrollo de modelos de valuación a mercado y valoración independiente de:

-Créditos, Bonos y cartera de Renta Fija.

-Derivados Financieros: Swaps, Opciones, Futuros, Forwards.

-Otros activos financieros complejos: Embedded derivatives, acciones, ETF, notas estructuradas, commodities y derivados exóticos.

 

Hedging strategies: nuestra asesoría en la gestión de riesgos de mercado es transversal a todas las etapas del ciclo de cobertura:

-Diseño de estrategias de gestión de riesgos con derivados (Gestión de balance estructural, cuantificación del riesgo, Macrohedge, entre otros)

-Asesorias en Contratación y liquidación de derivados financieros (precio de mercado, unwinds, Mark to Markets)

-IFRS compliance (Documentación, test de eficiencia, des-asignaciones)

 

Performance Verification: nuestra asesoría entrega una revisión externa e independiente del performance  de la Entidad en el ámbito de la gestión de riesgos y de la información financiera.

-GIPS, diagnóstico y verificación del performance respecto al estándar de esta certificación. (Global International Performance Standard)

-Assessment de Tesorerías y Mesas de Dinero, revisión de la exposición a riesgos en los procesos de las inversiones y de riesgos, en entidades Asset Managers. (Front to Back)

Líder Financial Risk Modeling

Rafael Malla

Rafael Malla

Socio Valuación

Ingresó a Deloitte en el año 2002, especializándose en consultoría en gestión de riesgos de mercado en los sectores: financiero, energía y telecomunicaciones. También en servicios de control interno, ... Más