Evaluación preliminar de EBA sobre el impacto del COVID-19 en el sector bancario de la UE

A raíz de la situación creada por la pandemia global del COVID-19, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha publicado una evaluación preliminar del impacto de esta pandemia en el sector bancario de la Unión Europea.

El informe ofrece una visión general a nivel agregado de las expectativas de EBA sobre el deterioro de la calidad de los activos y la exposición de los bancos de diferentes jurisdicciones a los sectores más afectados. También estima el impacto de apoyo de las medidas de supervisión relacionadas con el capital adoptadas en respuesta a COVID-19.

Entre las conclusiones más relevantes de este informe se encuentran:

• Los bancos entraron en la crisis sanitaria con fuertes reservas de capital y liquidez, ya que, a diferencia de la crisis financiera mundial (GFC) de 2008-2009, los bancos disponen ahora de mayores reservas de capital y liquidez y gestionaron la presión sobre las capacidades operativas activando sus planes de contingencia.
• El volumen de los depósitos de los clientes, que constituyen la mayor parte de la estructura de pasivos de los bancos, se ha mantenido generalmente estable desde el estallido de la crisis (a pesar de un aumento temporal de la demanda de efectivo en algunos casos).
• Por su parte, desde febrero de 2020, las condiciones del mercado de financiación se han deteriorado considerablemente. La emisión de títulos de deuda, que constituyen la segunda parte más importante del pasivo de los bancos de la Unión Europea, se detuvo bruscamente el 24 de febrero.
• Los bancos de la UE están operando muy por encima de los requisitos mínimos de liquidez, con unos coeficientes de cobertura de liquidez (LCR) medios de casi el 150%.
• Hasta mediados de abril de 2020 no se emitió ningún importante título de deuda no garantizado que cotice en bolsa de un banco de la UE.
• La volatilidad del mercado aumentó a niveles sin precedentes y los márgenes de los mercados de capital de deuda europeos, incluidos los de los instrumentos de deuda bancaria, se incrementaron considerablemente.
• Asimismo, los bancos han aumentado su dependencia de la financiación del Banco Central.
• Los riesgos de la tecnología de la información y la comunicación (ICT) siguen siendo elevados, aunque no se ha informado de interrupciones, cortes o incidentes importantes relacionados con la seguridad de ICT claramente vinculados a la crisis de COVID-19 y sólo se ha informado de un pequeño número de incidentes de menor envergadura.
• La tramitación de grandes volúmenes de solicitudes de moratorias de deuda y préstamos garantizados, y la preparación de algunas unidades extraterritoriales para trabajar a distancia, aumentaron temporalmente la presión sobre las capacidades operativas de los bancos.
• Si bien EBA considera que no hay motivos de preocupación inmediata en materia de supervisión de la financiación bancaria (debido a la importante emisión realizada a principios de 2020 y a la gran utilización de los servicios de financiación de los bancos centrales), prevé que la futura financiación mayorista será más difícil.

Finalmente, la crisis del COVID-19 tendrá un impacto negativo en la calidad de los activos. A medida que se aclara el coste económico de los cierres patronales, es probable que los bancos se enfrenten a volúmenes de morosidad crecientes y a un coste de riesgo cada vez mayor. Los resultados del primer trimestre de los bancos muestran los primeros signos de deterioro de la calidad de los activos. La orientación complementaria que los bancos han proporcionado para el resto del año apunta probablemente a un mayor deterioro.

Accede aquí al informe de evaluación preliminar