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Credit Risk
Valorisation des portefeuilles de créances
Dans un contexte toujours plus concurrentiel, la réponse aux enjeux liés à la valorisation des portefeuilles de créances conduit les établissements à en modéliser la rentabilité attendue via différentes composantes dans une approche structurée.
Plusieurs volets sont concernés :
- L’analyse des caractéristiques des créances (différentiation) afin de mettre en perspective leur comportement dans le temps et leur potentiel de rentabilité.
- La modélisation des principales dimensions pouvant affecter le risque ou la rentabilité à terme des portefeuilles de créances (transformation des créances, effets d’allongement ou de remboursement anticipés, évolution du coût du risque, structure des marges et coûts imputables…).
- La détermination d’une valeur économique et la mise en évidence des facteurs les plus sensibles, permettant une projection sous hypothèses de la valeur du portefeuille, pouvant éventuellement être confrontée aux éléments de coût du risque et de provisionnement déjà établis.
Notre équipe d'expert en valorisation de portefeuilles de créances est en mesure de vous accompagner en particulier pour les chantiers suivants :
- Détermination de la rentabilité attendue de portefeuilles de créances dans le cadre de missions de conseil et de Due-Dilligences
- Conception des modèles internes règlementaires (IRBA) sur différentes natures de produits et de segments de clients
Conception des modèles LGD et de provisionnement - Evaluation du rendement des créances sinistrées
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