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Solutions

Market Risk

S'adapter aux nouvelles exigences du marché

Dans un environnement marqué par un renforcement des exigences en fonds propres du trading book et une pression pour améliorer la rentabilité des activités de marché, l’optimisation de la gestion des risques de marché d’un point de vue méthodologique et opérationnel est un enjeu clé dans le développement de la Banque de Financement et d’Investissement.

Nous vous assistons dans toutes les étapes de vos projets de refonte de vos dispositifs de gestion des risques de marché et de mise en place des évolutions réglementaires :

  • Anticiper les impacts de la Réforme Fondamentale du Trading Book (RFTB) : prendre part aux discussions préalables avec le régulateur, réaliser les simulations dans le cadre des QIS, adapter les dispositifs de suivi des risques pour calculer les nouveaux indicateurs
  • Définir le modèle opérationnel cible de votre dispositif de gestion des risques de marché : méthodologie, données, processus, architecture Systèmes, gouvernance
  • Vous accompagner dans la convergence des schémas directeurs Finances-Risques ou Risques de marché / contrepartie
  • Renforcer le dispositif de contrôle des valorisations et de calcul des incertitudes (modèles, données de marché) en lien notamment avec les exigences de la réglementation «prudent valuation »
  • Refondre vos dispositifs de piste d’audit et de contrôle des données des reportings risques de marché dans le cadre de la mise en place des principes du BCBS 239
  • Vous assister dans le cadre de l’homologation de vos modèles internes (documentation, contrôle, back-testing…)
  • Refondre vos modèles de valorisation et vos indicateurs de suivi des risques de marché : benchmark avec les pratiques de place, revues théoriques et numériques, calibration, simulation, back testing…
     

Nos experts

Laurence Dubois

Laurence Dubois

Associée Risk Advisory

Laurence est en charge de l'activité Financial Risk. Elle intervient depuis plus de 25 ans dans le secteur des banques et institutions financières où elle a exercé les métiers d'auditeur, de responsab... En savoir plus

Hervé Phaure

Hervé Phaure

Associé Risk Advisory, Services Financiers

Hervé Phaure est Associé Risk Advisory, en charge des offres risque de crédit. Il dispose de 22 ans d’expérience, acquise au sein d’une équipe opérationnelle de contrôle des risques bancaires et dans ... En savoir plus