Solutions
Gestion des risques en Asset management
Le doublement des encours sous gestion en Europe depuis 10 ans traduit le poids croissant et désormais significatif de la gestion d’actifs dans le financement de l’économie, une tendance qui devrait perdurer. Cela implique un risque croissant pour l’économie et donc une préoccupation plus grande des régulateurs pour une meilleure maîtrise des risques.
Les très nombreuses publications sur le levier, la liquidité, le développement durable ou la gestion du collatéral préfigurent à notre avis des prescriptions de plus en plus contraignantes pour les sociétés de gestion.
A cela s’ajoute la digitalisation des processus de suivi des risques (cartographie, déploiement des solutions de reporting et de BI…) nécessaire aux gains de productivité des sociétés de gestion.
Enfin, dans un environnement toujours plus complexe, l’excellence du dispositif de gestion des risques demeure un avantage concurrentiel certain pour renforcer la confiance des clients et se différencier.
Nous disposons de solutions dédiées pour accompagner nos clients dans cette évolution.
Dispositif de gestion des risques
Nous vous assistons pour l’identification et l’implémentation des axes d’amélioration de votre processus de cartographie des risques (utilisation de solutions de BI, analyse des produits complexes, cohérence avec les indicateurs de risques…), ainsi que pour l’implémentation d’outils de gestion des risques.
Nous vous aidons à optimiser les processus de production des reportings et de calculs d’indicateurs de risques. Enfin, nous proposons des solutions d’externalisation de fonctions ou de reportings.
Risques de liquidité
Nous définissons et mettons en place les méthodologies de calcul des stress tests de liquidité sur les actifs et les passifs pour l’ensemble des types de fonds (monétaires, immobiliers…) que ce soit dans le cadre de demande d’agrément ou pour le suivi des risques. Nous réalisons de revues de conformité avec les différentes règlementations et nous développons des solutions ad hoc de calculs pour nos clients.
Risques de Marchés
Nous réalisons les calculs et les revues de valeur de marchés de l’ensemble des instruments financiers.
Nous développons des modèles de valorisation de produits complexes, et réalisons la mise en œuvre soit au travers de développement d'outils ad hoc, soit en les implémentant dans les outils existants.
IFRS 9
Nous analysons les impacts de la norme IFRS 9 sur les choix des investissements, en croisant différents critères comme : la volatilité du résultat, le couple rendement / risque, la nature des titres (SPPI ou non) ou la dépréciation au titre du risque de crédit.
Nous proposons aux sociétés de gestion un outil d’aide à la décision qui se révèle précieux pour répondre au mieux aux demandes des investisseurs.
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