Analisi

Basel IV impacts on the Italian market

Questa pubblicazione, parte di un più ampio lavoro condotto insieme al nostro network Internazionale, analizza gli impatti generati dai nuovi standard di Basilea IV sui requisiti patrimoniali delle Banche Italiane in materia di rischio di credito.

In particolare l’analisi è volta a valutare, sia dal punto di vista sia delle metodologie Standard che IRB, gli impatti patrimoniali sui diversi segmenti del portafoglio creditizio. La comprensione dell’evoluzione prospettica dei requisiti patrimoniali è infatti chiave per reindirizzare per tempo le politiche di lending al fine di prezzare correttamente i prodotti creditizi, allocare efficientemente il capitale ed – in sintesi - assicurare l’ottimizzazione del profilo di rischio rendimento della Banca.

Alla luce dei risultati ottenuti, l’articolo fornisce poi alcune indicazioni sui possibili passi da porre in essere in termini di governance, modelli e processi per gestire attivamente il cambiamento.

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