不正行為パターン識別事例

リスク アナリティクスの事例

■クライアント

小売業者

■背景

クライアントは不正行為により100ある支店のいくつかについては不十分な収益しか得られない状況にありました。クライアントは、１つの不正行為のパターンについては知識がありましたが、そのほかの未知のパターンもある可能性があることを認識していました。

■目的

1)　潜在的に発生しうる異なったパターンの不正行為を区別する。そして、それぞれのパターンについて、どこで、どのように、誰によって、また関連する損害は、という疑問に答えるためにどのような分析を行えばよいかを明確化する。
2)　明確化した分析手法とその結果が、無実の人々に不正行為者のレッテルを貼る事態を引き起こすことのないように頑健であることを確かめる。

■ソリューション

1)　デロイト アナリティクスの不正処理検出ツールであるDTectTMと統計学的な手法を組み合わせて、不正行為として表面化する状況と特定の行動パターンを関連付けました。
2)　不正行為者の一般的なイメージや、どういったタイプの行動・数値などに着目すべきかを記した解説書を提供しました。

■実施結果

1)　分析と解説書などを組み合わせることによって異常データの抽出や問題あると考えられる領域の識別を容易にしました。
2)　クライアントの内部監査チームが見出すことのできなかった異常性のある取引と関連する支店や従業員を、数多くクライアントに対して報告しました。また、この分析結果とのその予測能力の正確性は非常に高いものでした。
3)　不正行為の明確化によって、廉価な商品を扱うクライアントにとって大きな金額の損害が不正行為から生じる可能性があることがわかりました。