Financial Engineering & Modelling (FEM)

El equipo FRM tiene una vasta experiencia en este tipo de asesorías, especialmente en la industria financiera, y los perfiles de nuestros profesionales se caracterizan por tener un fuerte componente matemático/estadístico y conocimientos de Machine Learning en el ámbito financiero, conocimiento de las regulaciones en riesgos financieros y en ingeniería financiera, acompañado del manejo de varias herramientas tecnológicas y de administración de data, como SAS, Modeler, SPSS, SQL, R, en otras.

Nuestros Servicios

Riesgos de mercado, crédito y liquidez: Asesoría en el diseño, implementación y revisión de modelos de medición y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez.

Quantitative Risk Analytics: nuestro servicio considera desde del desarrollo y validación del modelo hasta la auditoría interna de los modelos cuantitativos, los cuales están alineados a los requerimientos y expectativas regulatorios (SBIF, Basilea, IFRS, Solvency).

• Modelos de riesgo de crédito y provisiones (Credit Scoring /Rating, PD, LGD, EAD, CCF , prepagos, Expected Credit Losses, Stresstesting, IFRS 9, Optimización de líneas, entre otros).

• Modelos de riesgo mercado (ALM, VAR, Stresstest VAR, entre otros).

• Modelamiento bajo el enfoque FRTB para instrumentos financieros.

• Modelos de liquidez (ALM, LCR, Caídas de Capital proyectadas, modelos de precio de transferencia, Stresstest, plan de contingencia, modelos saldos, créditos, inversiones, derivados contingentes, entre otros).

• Modelos de precio/valuación de instrumentos financieros.

• Modelo Integral Stresstesting.

• Modelo cálculo Capital Económico / RAROC and pricing y optimización de capital.

• Modelos de Riesgo Operacional AMA (distribuciones severidad y frecuencia, simulación de Montecarlo y convolución, teoría de valor extremo, redes bayesianas).

• Modelos econométricos y macroeconómico.

• Metodologías Machine Learning para la cuantificación de riesgos financieros.

• Validaciones y Backtesting para todos los riesgos financieros
  -Modelos de cálculo riesgo de contraparte (CVA/DVA).

Capital Markets: desarrollo de modelos de valoración a mercado y valoración independiente de instrumentos financieros (Créditos, Bonos y cartera de Renta Fija), vehículos de inversión (fondos), instrumentos derivados (Swaps, Opciones, Futuros, Forwards), stock Options y otros activos financieros complejos (derivados implícitos, acciones, ETF, commodities y derivados exóticos).

Hedging strategies: asesoría en la gestión de riesgos de mercado en todas las etapas del ciclo de cobertura:

• Diseño de estrategias de gestión de riesgos con derivados (Gestión de balance estructural, cuantificación del riesgo, Macrohedge, entre otros).

• Asesorias en Contratación y liquidación de derivados financieros (precio de mercado, unwinds, Mark to Markets).

• IFRS compliance (Documentación, test de eficiencia, des-asignaciones).

Performance Verification: nuestra asesoría entrega una revisión externa e independiente del performance de la Entidad en el ámbito de la gestión de riesgos y de la información financiera.

• GIPS (Global Investment Performance Standards): diagnóstico y verificación del performance respecto al estándar de esta certificación.

• Assessment de Tesorerías y Mesas de Dinero, revisión de la exposición a riesgos en los procesos de las inversiones y de riesgos, en entidades Asset Managers. (Front to Back).

Tesorerías: Asesoramos en tesorerías corporativas y sector financiero.

Apoyo integral al CFO: Abordamos los aspectos más relevantes de la organización financiera y el negocio mismo. Entregamos capacidades integradas, desde la visión y la estrategia hasta la organización y el talento, y desde los procesos comerciales hasta la tecnología de soporte. Juntos podemos abordar sistemáticamente los problemas críticos que enfrenta su organización financiera.