Soluciones

Financial Risk Modelling (FRM)

Asesoría Financiera, Risk Management y Capital Markets

Ayudamos a los clientes con soluciones cuantitativas y de gestión financiera, para la identificación, medición y mitigación de los riesgos financieros, a través de servicios de validación y desarrollo de modelos, estrategias de gestión de riesgos financieros, valoraciones de instrumentos financieros complejos y su entorno en el mercado de capitales, y asesoría en cash management de Tesorerías.

Nuestras asesorías en validación y desarrollo de modelos consideran la casuística del negocio de cada entidad, la precisión matemática o estadística, prueba y calidad del modelo, backtesting, stresstesting y documentación, adaptado a los requerimientos de la regulación que le aplica y enfocado en la gestión integral del riesgo en concordancia con las mejores prácticas de la industria.

El equipo FRM tiene una vasta experiencia en este tipo de asesorías, especialmente en la industria financiera, y los perfiles de nuestros profesionales se caracterizan por tener un fuerte componente matemático/estadístico y conocimientos de Machine Learning en el ámbito financiero, conocimiento de las regulaciones en riesgos financieros y en ingeniería financiera, acompañado del manejo de varias herramientas tecnológicas y de administración de data, como SAS, Modeler, SPSS, SQL, R, en otras.

Nuestros Servicios

Apoyo integral al CFO: Abordamos los aspectos más relevantes de la organización financiera y el negocio mismo. Entregamos capacidades integradas, desde la visión y la estrategia hasta la organización
y el talento, y desde los procesos comerciales hasta la tecnología de soporte. Juntos podemos abordar sistemáticamente los problemas críticos que enfrenta su organización financiera.

Riesgos de mercado, crédito y liquidez: Asesoría en el diseño, implementación y revisión de modelos de medición y gestión de riesgos de mercado, crédito y liquidez.

Quantitative Risk Analytics: nuestro servicio considera desde del desarrollo y validación del modelo hasta la auditoría interna de los modelos cuantitativos, los cuales están alineados a los requerimientos y expectativas regulatorios (SBIF, Basilea, IFRS, Solvency).

  • Modelos de riesgo de crédito y provisiones (Credit Scoring /Rating, PD, LGD, EAD, CCF , prepagos, Expected Credit Losses, Stresstesting, IFRS 9, Optimización de líneas, entre otros).
  • Modelos de riesgo mercado (ALM, VAR, Stresstest VAR, entre otros).
  • Modelamiento bajo el enfoque FRTB para instrumentos financieros.
  • Modelos de liquidez (ALM, LCR, Caídas de Capital proyectadas, modelos de precio de transferencia, Stresstest, plan de contingencia, modelos saldos, créditos, inversiones, derivados contingentes, entre otros).
  • Modelos de precio/valuación de instrumentos financieros.
  • Modelo Integral Stresstesting.
  • Modelo cálculo Capital Económico / RAROC and pricing y optimización de capital.
  • Modelos de Riesgo Operacional AMA (distribuciones severidad y frecuencia, simulación de Montecarlo y convolución, teoría de valor extremo, redes bayesianas).
  • Modelos econométricos y macroeconómico.
  • Metodologías Machine Learning para la cuantificación de riesgos financieros.
  • Validaciones y Backtesting para todos los riesgos financieros
    -Modelos de cálculo riesgo de contraparte (CVA/DVA).

Capital Markets: desarrollo de modelos de valoración a mercado y valoración independiente de instrumentos financieros (Créditos, Bonos y cartera de Renta Fija), vehículos de inversión (fondos), instrumentos derivados (Swaps, Opciones, Futuros, Forwards), stock Options y otros activos financieros complejos (derivados implícitos, acciones, ETF, commodities y derivados exóticos).

Hedging strategies: asesoría en la gestión de riesgos de mercado en todas las etapas del ciclo de cobertura:

  • Diseño de estrategias de gestión de riesgos con derivados (Gestión de balance estructural, cuantificación del riesgo, Macrohedge, entre otros).
  • Asesorias en Contratación y liquidación de derivados financieros (precio de mercado, unwinds, Mark to Markets).
  • IFRS compliance (Documentación, test de eficiencia, des-asignaciones).

Performance Verification: nuestra asesoría entrega una revisión externa e independiente del performance de la Entidad en el ámbito de la gestión de riesgos y de la información financiera.

  • GIPS (Global Investment Performance Standards): diagnóstico y verificación del performance respecto al estándar de esta certificación.
  • Assessment de Tesorerías y Mesas de Dinero, revisión de la exposición a riesgos en los procesos de las inversiones y de riesgos, en entidades Asset Managers. (Front to Back).

Tesorerías: Asesoramos en tesorerías corporativas y sector financiero.

Descarga Brochure de Servicios

Consulta a nuestros expertos

Eric Duarte

Eric Duarte

Socio | Financial Advisory

Eric es líder en Chile de la práctica de Financial Engineering & Modelling, con 15 años de experiencia en gestión, modelamiento y analytics en riesgos financieros e inteligencia de negocios; con orien... Más

Javier Rojas

Javier Rojas

Director / Financial Advisory

Se especializa en diagnóstico y planificación financiera, gestión de activos y pasivos, riesgo de mercado y liquidez, ayudando a sus clientes en control interno, asesoría de estrategia y soporte opera... Más