Proporcionalidad en la regulación y supervisión bancaria:

A fines de marzo pasado, el Comité de Basilea publicó un documento3  destinado a hacer un balance de las medidas de proporcionalidad vigentes a lo largo de las diferentes jurisdicciones, incluyendo una encuesta entre sus miembros y los del Grupo Consultivo de Basilea. Entre los principales resultados de esta encuesta destacan:

• Actualmente, la mayoría de los encuestados aplican medidas de proporcionalidad en sus jurisdicciones. En muchos casos, éstas se aplican a los bancos que representan una parte relativamente pequeña del total de activos bancarios en la correspondiente jurisdicción.

• Las jurisdicciones se basan en varios determinantes para identificar umbrales/segmentos de proporcionalidad. Éstos incluyen un gran número de métricas de balance y diferenciaciones por modelos de negocio de los bancos. En la mayoría de los casos, estos indicadores se combinan con criterios de supervisión para determinar el alcance y los bancos sujetos a diferentes requerimientos.

• La mayoría de las jurisdicciones aplica alguna forma de proporcionalidad relacionada con los requerimientos de capital y liquidez. Generalmente toman la forma de una versión modificada y/o más simple de los estándares de Basilea existentes, en particular para las categorías de riesgo más complejas, o bien una excepción de dichos requerimientos para ciertos bancos.

• Las jurisdicciones aplican de manera similar los requerimientos de reporte y divulgación proporcionales, con algunos bancos sujetos a requisitos y frecuencias de presentación menos onerosas. La mayoría de las jurisdicciones también aplica un enfoque proporcional en sus prácticas de supervisión, así como en la intensidad de las examinaciones in-site y off-site, los requisitos relacionados con los controles de gestión de riesgos y gobernanza, y las pruebas de estrés.

3.Para ver el documento, haga clic en el siguiente enlace.