White Paper No. 58: Lifetime Expected Loss – Anwendungsfelder und Berechnungsmethoden

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White Paper No. 58

Lifetime Expected Loss – Anwendungsfelder und Berechnungsmethoden

In diesem White Paper werden verschiedene, auf bestehende Verfahren aufbauende Ansätze zur Modellierung des Lifetime Expected Loss vorgestellt. Der Fokus liegt hierbei auf der Ausfallwahrscheinlichkeit als wesentlichem Bestandteil.

Inhaltsübersicht

Informieren Sie sich

Das Thema Lifetime Expected Loss hat in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen. Eine solche für die gesamte Restlaufzeit eines Geschäfts geltende Schätzung des kreditrisikoinduzierten erwarteten Verlustes ist insbesondere im Zuge von IFRS 9 (Phase 2 – Impairment), aber auch in Themengebieten wie der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs nach HGB oder der mehrjährigen Kapitalbedarfsrechnung nach den aktuellen MaRisk von Bedeutung.

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