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【保険ERM】保険ERMと数理モデルの管理(2016.04)

米国の単一システムソリューションの取組み

内部モデルは、今日のERM経営を支える重要な手段であり、グループ内の共通言語や尺度となります。しかし、多種多様な目的や基準で使われるため、多重的にモデルが増えてしまう傾向にあります。デロイトUSでは、単一システムソリューションの取組みに関して分析をしました。

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リスク分析においては、多様な情報源から知識を集め、それを分析する必要がある。保険会社は、リスク量を計測するため、確率論や統計学に基づくモデル、工学モデル、さらに両者の併用という形で内部モデルを構築している。保険ERMにとって、内部モデルは不可欠なツールで、経営判断や業務管理に幅広く活用されている。

保険会社における数理モデルは、内部モデルの中でも 負債評価の重要な部分を担っている。内部モデルは、リスクに関する現時点の知見を集大成したものといえる。しかし、多様な切り口の分析に使われるため、その使用目的に沿った新しいモデルが作られ、その数が増えていくことにもなる。このため、モデルガバナンス(文書化、データ品質、検証)の確保は、保険ERMにおける重要課題の一つとなっている。一般に内部モデルの実態から、1つのモデルで全てを賄うこと(one size fits all)は困難であるというのも一つの常識となっている。一方で、ソリューション技術の進歩やモデルガバナンス体制の強化といった環境の中で、単一システムによる対応は検討事項になっている。

本レポートは、米国における単一システムソリューションに関する最近の取り組みに関するレポートである。ERM経営の進展により、正確で整合的な経営情報を迅速に提供する要請は益々強まっている。非常に困難な挑戦という位置づけは変わらないものの、その挑戦を求める要請も強い。この課題を検討するに際し、参考になる部分も多いものと考える。


「次の段階への前進-単一の保険数理システムは万能か?」
英語原文(PDFファイル):The next step forward - Can one actuarial system do it all?

(PDF、3,371KB)

保険ERM態勢高度化支援サービス

デロイト トーマツ グループでは、保険ERM態勢に関し、基礎的な情報提供から、各社固有の問題解決まで幅広く関わり、Deloitte Touche Tohmatsu Limited(DTTL)のグローバルネットワークを駆使し、最新の情報と豊富なアドバイザリーサービスを提供します。

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