ノンファイナンシャル・リスク管理態勢の整備

ノンファイナンシャル・リスク管理の必要性

　ノンファイナンシャル・リスクとは、コンダクトリスク、モデルリスク、オペレーショナルリスク等、定量化が困難なリスク、または新たに認識され始めたリスクを広く差すものです。信用リスク、市場リスク、流動性リスク等従来型のリスク以外のリスクの総称がノンファイナンシャル・リスクといえます。

　金融機関経営において、ノンファイナンシャル・リスクの比重は従来以上に拡大していると考えられます。まず、近年の金融機関の巨額損失や当局指導による企業価値毀損事例の多くは、不適切な金融商品販売、市場コンダクト違反、アンチマネーローンダリング規制違反等、いわゆるノンファイナンシャル・リスクの顕在化によるものであることはその証跡の一つです。そのため、国際的な主要金融機関の多くはそれらをトップリスクとして挙げています。次に、長時間労働、ハラスメント等の人事リスク、環境問題に関する目線の高まりからくるレピュテーショナルリスク、AIやフィンテックを活用した業務等が孕むリスク、パンデミックリスク等、従来の金融機関経営ではさほど大きくなかったリスクの種類が近年とみに増加しています。

　一方で、ノンファイナンシャル・リスクは、リスクを定量化することによる従来型の管理手法では十分モニタリングされていない場合が多く、リスクが顕在化したときの影響が想定外に大きくなるケースが多く見られます。例えば、昨今の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行に伴い、金融機関各社において、業務継続計画上の想定と異なる事態が多く発生しています。

　ノンファイナンシャル・リスクの種類や量が拡大し、またその捕捉が十分とはいえない状況は、金融機関がさらされる想定外の損失リスクが拡大していることを意味します。金融機関はノンファイナンシャル・リスク管理の定義・計測手法・管理手法を早期に確立し、想定外の損失や企業価値の低下を未然に防止する必要があります。

より詳しいサービス内容は、「ノンファイナンシャル・リスク管理態勢の整備～リスクへの対応状況の可視化」をご覧ください。