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Die zweite Konsultation zum neuen Kreditrisiko-Standardansatz

Due Diligence für externe Ratings

Im Deloitte White Paper No. 72 haben wir für Sie die Vorschläge des Basler Ausschusses aufbereitet und mit dem geltenden Recht verglichen. Auf dieser Basis wird deutlich, inwieweit sich Kapitalanforderungen ändern und welche Anpassungen im Bereich der Kreditvergabe- und Meldeprozesse erforderlich werden.

Die zweite Konsultation zum neuen Kreditrisiko-Standardansatz

Das im Dezember 2015 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte zweite Konsultationspapier zur Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) hat weitreichende Auswirkungen für alle Banken. Bei Banken, die aktuell den KSA nach CRR verwenden, wird der überarbeitete Kreditrisikostandardansatz zukünftig die Eigenmittelanforderungen des Kreditgeschäfts definieren. Durch die vom Basler Ausschuss initiierte Modernisierung der Floor-Regelungen sowie die auf dem KSA-basierenden Offenlegungsanforderungen ist der kommende KSA aber auch für IRBA-Institute und somit für alle Banken relevant.

White Paper No.72 Die zweite Konsultation zum neuen Kreditrisiko-Standardansatz - Due Diligence für externe Ratings

White Paper No. 71
Die Zukunft interner Modelle für das Kreditrisiko - Herausforderungen für IRBA-Verfahren aus RTS und ITS

White Paper No. 70
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch - Überarbeitung der EBA-Leitlinie und Baseler Konsultationspapier

White Paper No. 69
BCBS 279 - Auswirkungen des neuen Standardansatzes auf das Counterparty Credit Risk Exposure

White Paper No. 68
Capital Floors - Kapitaluntergrenzen für interne Modelle und Ratings

White Paper No. 67
Global risk management survey, ninth edition - Leben mit der “Neuen Normalität”: Verschärfte Regulierung und gestiegene Erwartungen

White Paper No. 66
Fundamental Review of the Trading Book - Sensitivity Based Approach New Directions

White Paper No. 65
Der neue Kreditrisiko-Standardansatz: Mehr Risikosensitivität, mehr Komplexität

White Paper No. 64
Delegierte Verordnung zur LCR - Finalisierung der EU-weiten Liquiditätsanforderungen

White Paper No. 63
SREP: Neudefinition des aufsichtlichen Überprüfungs - und Evaluierungsprozesses durch die EBA

White Paper No. 62
Fundamental Review of the Trading Book

White Paper No. 61
Die „neue“ CRR-Forderungsklasse