Article
White Paper No. 65
Der neue Kreditrisiko-Standardansatz: Mehr Risikosensitivität, mehr Komplexität
White Paper No. 65 gibt einen Überblick über die geplanten neuen Regelungen zur Bemessung des Kreditrisikos im Standardansatz und zieht Vergleiche zu den aktuellen Regelungen der europäischen Eigenmittelverordnung.
Die wesentlichen Umsetzungsarbeiten zu Basel III, das insbesondere das aufsichtsrechtliche Eigenkapital in den Mittelpunkt stellte, wurden von den Instituten gerade abgeschlossen, da wendet sich der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht wieder verstärkt den risikogewichteten Aktiva (RWA) zu. Im Rahmen der aktuellen Bestrebungen zur Reduktion der Variabilität der RWA sollen alle Standardansätze für die Risikoarten in der Säule I überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang hat der Baseler Ausschuss das Konsultationspapier „Revisions to the standardised approach for credit risk“ veröffentlicht. Mit der Überarbeitung des Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA) verfolgt der Baseler Ausschuss das Ziel, eine Reihe von Schwachpunkten im aktuellen Ansatz zu beseitigen.
Das vorliegende White Paper gibt einen umfassenden Überblick über die geplanten neuen Regelungen zur Bemessung des Kreditrisikos im Standardansatz und zieht an verschiedenen Stellen Vergleiche zu den aktuellen Regelungen der europäischen Eigenmittelverordnung (Verordnung (EU) 575/2013, CRR). Außerdem werden die Ergebnisse einer erste indikativen Auswirkungsanalyse vorgestellt und möglichen Auswirkungen auf die Institute aufgezeigt. Das Papier schließt mit einer kritischen Würdigung der Vorschläge zum neuen KSA ab und berücksichtigt auch Rückmeldungen der Konsultationsphase, die im März 2015 endete.
Das vollständige White Paper finden Sie nebenstehend zum Download.
White Paper No. 65
Hier finden Sie weitere aktuelle White Paper
White Paper No. 55
Neue Anforderungen an Risikomanagement und Compliance
White Paper No. 56
Regulierung des Derivatemarktes durch EMIR
White Paper No. 57
LCR - Die Überarbeitung der Baseler Liquiditätsanforderungen
White Paper No. 58
Lifetime Expected Loss – Anwendungsfelder und Berechnungsmethoden
White Paper No. 59
Risikodaten und -berichte im Fokus der Aufsicht
White Paper No. 60
RCAP - Konsistenz regulatorischer Anforderungen
White Paper No. 61
Die „neue“ CRR-Forderungsklasse
Ihr Ansprechpartner
