Article
BCBS 279
Auswirkungen des neuen Standardansatzes auf das Counterparty Credit Risk Exposure
White Paper No. 69 vermittelt einen Überblick über BCBS 279 und die damit verbundene Berechnung des Counterparty Credit Risk (CCR) Exposures.
Informieren Sie sich
Das im März 2014 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte Paper „The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures“ (BCBS 279) ist ein weiterer Meilenstein bezüglich der Schaffung internationaler Standards für die Exposure-Berechnung der Adressenausfallrisiken bei Derivateverträgen. Hiermit ist das Risiko gemeint, dass der Vertragspartner eines Derivatekontrakts ausfällt und somit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Je nach Marktwert des Derivats entsteht somit ein Schaden, dessen Höhe von der Marktentwicklung der Underlyings abhängig ist („Wiedereindeckungsrisiko“). Der Veröffentlichung des Papiers ging ein Konsultationsprozess voraus, sodass die Beschlüsse des Baseler Ausschusses bereits den zukünftigen regulatorischen Rahmen darstellen.
Ziel des vorliegenden White Papers ist es, einen Überblick über BCBS 279 und die damit verbundene Berechnung des Counterparty Credit Risk (CCR) Exposures zu vermitteln. Mit Exposure wird die Zahlungsverpflichtung einer Gegenpartei aufgrund positiver Marktwerte resultierend aus einer bzw. mehreren Transaktionen mit dieser Gegenpartei bezeichnet.
Hier finden Sie aktuelle White Paper
Capital Floors - Kapitaluntergrenzen für interne Modelle und Ratings
White Paper No. 65
Der neue Kreditrisiko-Standardansatz: Mehr Risikosensitivität, mehr Komplexität
White Paper No. 62
Fundamental Review of the Trading Book
White Paper No. 61
Die „neue“ CRR-Forderungsklasse
White Paper No. 60
RCAP - Konsistenz regulatorischer Anforderungen
White Paper No. 59
Risikodaten und -berichte im Fokus der Aufsicht