White Paper No. 69

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BCBS 279

Auswirkungen des neuen Standardansatzes auf das Counterparty Credit Risk Exposure

White Paper No. 69 vermittelt einen Überblick über BCBS 279 und die damit verbundene Berechnung des Counterparty Credit Risk (CCR) Exposures.

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Das im März 2014 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte Paper „The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures“ (BCBS 279) ist ein weiterer Meilenstein bezüglich der Schaffung internationaler Standards für die Exposure-Berechnung der Adressenausfallrisiken bei Derivateverträgen. Hiermit ist das Risiko gemeint, dass der Vertragspartner eines Derivatekontrakts ausfällt und somit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Je nach Marktwert des Derivats entsteht somit ein Schaden, dessen Höhe von der Marktentwicklung der Underlyings abhängig ist („Wiedereindeckungsrisiko“). Der Veröffentlichung des Papiers ging ein Konsultationsprozess voraus, sodass die Beschlüsse des Baseler Ausschusses bereits den zukünftigen regulatorischen Rahmen darstellen.

Ziel des vorliegenden White Papers ist es, einen Überblick über BCBS 279 und die damit verbundene Berechnung des Counterparty Credit Risk (CCR) Exposures zu vermitteln. Mit Exposure wird die Zahlungsverpflichtung einer Gegenpartei aufgrund positiver Marktwerte resultierend aus einer bzw. mehreren Transaktionen mit dieser Gegenpartei bezeichnet.

White Paper No. 69 - BCBS 279: Auswirkungen des neuen Standardansatzes auf das Counterparty Credit Risk Exposure
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