Artikkeli
Basel 3.1 ja standardoidut riskipainotetut omaisuuserät: nyt on aika toimia
Basel 3.1 sisältää muutoksia sekä standardoidun ja Internal Ratings Based (IRB) menetelmän mukaisiin luottoriskin laskentoihin että standardoidun menetelmän ja sisäisten mallien markkinariskiin. Lisäksi se kattaa uuden operatiivisen riskin viitekehyksen, muutoksia CVA:han ja ulkoiseen raportointiin sekä luo uudet kiinteistöjen vastuuluokat ja tarpeen laskea standardoidut RWA:t kaikille vastuille myös IM pankeissa tuloslattian implementaation johdosta.
29.9.2021
Tiivistettynä: Basel 3.1:n täytäntöönpano edellyttää pankeilta merkittäviä ponnisteluja
- Pankkien, jotka tällä hetkellä käyttävät standardoitua menetelmää, eli standardoidut pankit, on investoitava riskipainotetun omaisuuserän (RWA) laskennan infrastruktuuriin. Tämä pitää tehdä, jotta standardoidun menetelmän vaaditut muutokset luotto-, markkina-, operatiivisiin- ja arvonoikaisu (CVA) riskeihin voidaan implementoida.
- Pankkien, joilla on lupa käyttää sisäisiä malleja pääomalaskentaan, eli IM pankit, on myös laskettava uusi standardoidun menetelmän mukainen RWA. Tämä on laskettava kaikille vastuille kaikissa riskiluokissa. Lisäksi on toteutettava muutokset sisäisissä malleissa. IM pankeille, joita tuloslattia (output floor) rajoittaa Basel 3.1 täytäntöönpanon jälkeen, standardoidun menetelmän mukaiset RWA:t määrittävät kokonaispääomavaatimukset.
- Osa IM pankeista tulee laskemaan standardoidut RWA:t rutiininomaisesti tai jatkuvasti – joidenkin portfolioiden osalta ensimmäistä kertaa. Toisilla IM pankeista on vielä paljon valmisteltavaa täyttääkseen vaatimukset laskea standardoidun menetelmän mukaiset luvut kaikille vastuille.
- Tämä on kasvava huolenaihe valvojille, jotka haluavat nähdä pankkien valmistautuvan paremmin Basel 3.1 täytäntöönpanoon. Standardoidut RWA:t voivat olla IM pankkien pääomavaatimusten määrittävä tekijä, ja siksi valvojat odottavat IM pankkien osoittavan, että standardoidun menetelmän mukaiset RWA:t vastaavat samoja tarkkuus-, valvonta- ja hallintostandardeja kuin IM RWA:t.
Täytäntöönpanon haasteet vaihtelevat standardoitujen ja IM pankkien osalta, on myös joitakin yhteisiä teemoja.
Lue lisää lataamalla koko artikkelimme, jossa tarkastelemme Basel 3.1 kolmen yhteisen teeman kautta:
- lisääntyneen monimutkaisuuden hallinta,
- datan lähteet ja käyttötarkoitukset
- valvojan odotusten hallinta.
Ota yhteyttä:
