非財務リスク管理の実践―オペレーショナルレジリエンス

オペレーショナルレジリエンスの国際標準化の動きと各金融機関の対応事項

バーゼル委員会（BCBS）のオペレーショナルレジリエンス（以下、オペレジ）諸原則公表後、急速に国際標準化への動きが加速しており、各金融機関とも何らかの対応が必要になっています。しかしながら、諸原則に記載のある事項は、オペレーショナルリスク、BCM、サイバーリスク対応等既存の管理で対応できると考えられる要素も多いため、各金融機関とも何から取り組むのか判断に迷う場面もあると考えられます。

デロイトトーマツグループでは、５つの鍵となるエリアについて対応事項を整理しています。さらに、個社で必要な対応に加えて、業界全体の視点から必要な対応事項も併せて整理しています。

自己評価モデル

各金融機関では、オペレジ対応はある程度は出来ているという認識はあると思いますが、BCBSの諸原則を完全に充足しているとまで言い切れる金融機関は多くないと考えられます。各金融機関とも現状の発展段階を独自に評価する動きがあり、例えば英当局の基準に従って、どの段階にあるか自己評価している金融機関もあります。

デロイト トーマツ グループの成熟度評価モデル

自己評価モデルは各金融機関の監督当局のスタンスや置かれた状況によりばらつきがあります。デロイト トーマツ グループでは、国際的な取組標準、Good Practice、当局動向等を勘案して、6つの要素から評価するオペレジ成熟度評価モデルを作成しています。具体的には、ガバナンス、予測と評価、防御と管理、計画と準備、対応と回復、文化の6つの要素から現状を評価し、初期的な対応から最適な対応まで5段階で評価しています。
各金融機関とも目指すべきオペレジ成熟度を段階的に定めて計画的に対処していく必要があります。