Služby
Rizika a regulace ve finančním sektoru
Pomáháme klientům nastavit či kontrolovat rámce a procesy pro řízení rizik tak, aby byly v souladu s právními předpisy, které upravují obchodování na finančních a kapitálových trzích, řízení aktiv a pasiv, úvěrové riziko, poskytování úvěrů včetně monitoringu a inkasování souvisejících pohledávek, řízení kapitálu a likvidity, oblast obnovy a řešení problémů (recovery and resolution planning) a systém regulatorního reportingu.
Tržní riziko, rizika a regulace spojené s obchodováním na finančních a kapitálových trzích
- nastavování governance, procesů, oddělení funkcí – od front-office po back-office,
- gap analýza souladu s právními předpisy (například MIFID, EMIR, SFTR, MAD/MAR, BMR) a implementace nápravných opatření,
- oceňování finančních aktiv a derivátů,
- návrh, revize či implementace systému limitů tržních rizik a modelů pro jejich měření,
- vyhodnocení modelového rizika,
- implementace softwaru pro obchodování na finančních a kapitálových trzích včetně účtování, vypořádání a rekonciliace.
Řízení aktiv a pasiv (ALM)
- nastavování procesů, governance, odpovědností a poddělení funkcí, systém limitů,
- nastavení metodiky a modelů pro identifikaci a pvykazování rizikových expozic,
- řízení a zajišťování úrokového, likviditního a měnového rizika, tvorba zajišťovací dokumentace v rámci zajišťovacího účetnictví a testování efektivity zajištění,
- nastavení vnitrobankovního a klientského oceňování produktů,
- gap analýza souladu s legislativou (ICAAP/ILAAP, IRR BB, SREP, CRR/CRD – LCR a NSFR) a implementace nápravných opatření,
- vyhodnocení modelového rizika.
Úvěrové riziko
- nastavení rizikového apetitu a celého rámce řízení úvěrového rizika – odpovědnosti, oprávnění, oddělení funkcí, jakož i příslušných úvěrových politik,
- nastavení kritérií pro poskytování úvěrů a skóringových modelů, jejich pravidelné vyhodnocování a zpětné testování,
- prevence a analýza úvěrových podvodů,
- tvorba, validace či zpětné testování modelů pro výpočet kapitálových požadavků (IRB modely) a opravných položek (IFRS 9),
- implementace nástrojů pro poskytování úvěrů a evidenci zajištění,
- Asset Quality Review a zátěžové testování,
- gap analýza souladu s právními předpisy (CRR/CRD, EBA guidelines) a implementace nápravných opatření,
- vyhodnocení modelového rizika,
- monitoring úvěrového portfolia,
- vykazování úvěrového rizika,
- nastavení efektivního procesu vymáhání úvěrových pohledávek.
Řízení kapitálu, rizika likvidity, recovery a resolution planning
- nastavování governance, procesů a oddělení funkcí v oblasti řízení kapitálu a likvidity v souladu s očekáváním regulátorů,
- revize či nastavení interního procesu pro posouzení přiměřenosti kapitálové likvidity (ICAAP/ILAAP),
- zohlednění likvidity a nákladů kapitálu ve vnitrobankovním oceňování,
- tvorba a implementace efektivního zátěžového testování,
- pomoc při tvorbě plánů obnovy,
- vyhodnocení rizika modelů.
Regulatorní reporting
- Vývoj a nastavení systému regulatorního reportingu v souladu s požadavky ČNB.,
- Agregace dat z různých systémů a tvorba výkazů,
- Kontrola výkazů a jejich předložení ČNB.
