Služby

Rizika a regulace ve finančním sektoru

Pomáháme klientům nastavit či kontrolovat rámce a procesy pro řízení rizik tak, aby byly v souladu s právními předpisy, které upravují obchodování na finančních a kapitálových trzích, řízení aktiv a pasiv, úvěrové riziko, poskytování úvěrů včetně monitoringu a inkasování souvisejících pohledávek, řízení kapitálu a likvidity, oblast obnovy a řešení problémů (recovery and resolution planning) a systém regulatorního reportingu.

Tržní riziko, rizika a regulace spojené s obchodováním na finančních a kapitálových trzích

  • nastavování governance, procesů, oddělení funkcí – od front-office po back-office,
  • gap analýza souladu s právními předpisy (například MIFID, EMIR, SFTR, MAD/MAR, BMR) a implementace nápravných opatření,
  • oceňování finančních aktiv a derivátů,
  • návrh, revize či implementace systému limitů tržních rizik a modelů pro jejich měření,
  • vyhodnocení modelového rizika,
  • implementace softwaru pro obchodování na finančních a kapitálových trzích včetně účtování, vypořádání a rekonciliace.

Řízení aktiv a pasiv (ALM)

  • nastavování procesů, governance, odpovědností a poddělení funkcí, systém limitů,
  • nastavení metodiky a modelů pro identifikaci a pvykazování rizikových expozic,
  • řízení a zajišťování úrokového, likviditního a měnového rizika, tvorba zajišťovací dokumentace v rámci zajišťovacího účetnictví a testování efektivity zajištění,
  • nastavení vnitrobankovního a klientského oceňování produktů,
  • gap analýza souladu s legislativou (ICAAP/ILAAP, IRR BB, SREP, CRR/CRD – LCR a NSFR) a implementace nápravných opatření,
  • vyhodnocení modelového rizika.

Úvěrové riziko

  • nastavení rizikového apetitu a celého rámce řízení úvěrového rizika – odpovědnosti, oprávnění, oddělení funkcí, jakož i příslušných úvěrových politik,
  • nastavení kritérií pro poskytování úvěrů a skóringových modelů, jejich pravidelné vyhodnocování a zpětné testování,
  • prevence a analýza úvěrových podvodů,
  • tvorba, validace či zpětné testování modelů pro výpočet kapitálových požadavků (IRB modely) a opravných položek (IFRS 9),
  • implementace nástrojů pro poskytování úvěrů a evidenci zajištění,
  • Asset Quality Review a zátěžové testování,
  • gap analýza souladu s právními předpisy (CRR/CRD, EBA guidelines) a implementace nápravných opatření,
  • vyhodnocení modelového rizika,
  • monitoring úvěrového portfolia,
  • vykazování úvěrového rizika,
  • nastavení efektivního procesu vymáhání úvěrových pohledávek.

Řízení kapitálu, rizika likvidity, recovery a resolution planning

  • nastavování governance, procesů a oddělení funkcí v oblasti řízení kapitálu a likvidity v souladu s očekáváním regulátorů,
  • revize či nastavení interního procesu pro posouzení přiměřenosti kapitálové likvidity (ICAAP/ILAAP),
  • zohlednění likvidity a nákladů kapitálu ve vnitrobankovním oceňování,
  • tvorba a implementace efektivního zátěžového testování,
  • pomoc při tvorbě plánů obnovy,
  • vyhodnocení rizika modelů.


Regulatorní reporting

  • Vývoj a nastavení systému regulatorního reportingu v souladu s požadavky ČNB.,
  • Agregace dat z různých systémů a tvorba výkazů,
  • Kontrola výkazů a jejich předložení ČNB.

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Senior Manager

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více