Standardmessansatz für operationelle Risiken

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Einer für alle

Standard­mess­ansatz (SMA) für operatio­nelle Risiken (BCBS #355)

Das Deloitte White Paper Nr. 73 beschreibt die Unterschiede zwischen den aktuell gültigen Standardverfahren und dem neuen Standardmessansatz. Darauf aufbauend wird erläutert, welche Auswirkungen auf die Kapitalunterlegung zu erwarten sind.

Zweites Konsultationspapier zur Unterlegung operationeller Risiken

Am 4. März 2016 hat das BCBS ein zweites Konsultationspapier (BCBS #355) zur Unterlegung operationeller Risiken veröffentlicht. Nach dem Vorschlag des Basler Ausschusses soll zukünftig ein Standardmessansatz (SMA) von allen Banken zur Ermittlung der Kapitalunterlegung genutzt werden. Die Möglichkeit, ein internes Risikomodell für die Kapitalunterlegung zu nutzen, soll zukünftig entfallen. Bei größeren Banken soll die Verlusthistorie dennoch in die Ermittlung der Kapitalunterlegung einfließen.

Ihre Ansprechpartner

Michael Cluse
Director FSI Assurance
mcluse@deloitte.de

Wilhelm Wolfgarten
Partner FSI Assurance
wwolfgarten@deloitte.de

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