Managed Risk Services: Qualitätsbewertung bei der Kreditprüfung

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Success Story zur toolgestützten Qualitäts­bewer­tung eines Kreditportfolios

Managed Risk Services in der Praxis: Stichprobenbasierte Kreditprüfung

Hintergrund

Banken überprüfen regelmäßig die Qualität und den Wert ihres Kreditportfolios. Dies ist unter anderem für die Erstellung einer korrekten Bilanz wichtig. Eine Einzelprüfung aller Kredite im Portfolio ist jedoch aufgrund der hohen Anzahl aller Kredite, die von einer Bank direkt oder indirekt vergeben werden, nicht möglich. Daher soll über Stichproben und die anschließende Hochrechnung der ermittelten Ergebnisse ein Rückschluss auf das Gesamtportfolio getroffen werden.

Die Ausgangssituation

Deloitte entwickelte zunächst eine erste Tool-Version, die Basisfunktionalitäten zur Qualitätsbewertung eines Kreditportfolios anhand einer dedizierten Stichprobe abdeckte. Anschließend folgte die kontinuierliche Modifizierung und Optimierung sowie die Vorstellung des Tools bei der Bank. Da zu dem Zeitpunkt die IT-Landschaft des Kunden modernisiert und eine Strategie zur Digitalisierung beschlossen wurde, erfüllte unser Angebot optimal die Anforderungen und wir erhielten kurz danach den Auftrag.

 

Unser Projekt

Das Projektvorhaben bestand aus zwei Teilen: zunächst musste die Basis für die Tool-Implementierung gelegt werden. Dafür wurde mit Hilfe von realen Daten der Bank eine statistische Methodik zur Wertberechnung des Kreditportfolios anhand der Stichprobe definiert. Anschließend wurde das Tool implementiert und an die Gegebenheiten der Bank angepasst. 

Aktuell arbeitet das Projekt-Team interdisziplinär mit Experten aus den Bereichen Managed Risk Services und Financial Risk und kann so das Expertenwissen bezüglich der Kreditbewertung mit den benötigten Programmierkenntnissen für die Umsetzung im Tool kombinieren.   

 

Die Funktionsweise des Tools zur Qualitätsbewertung eines Kreditportfolios

Das Tool unterstützt die Auswahl einer statistisch relevanten Stichprobe (Risikoidentifizierung) sowie die Segmentierung des Portfolios (Risikoeingrenzung). Die Ergebnisse aus den Stichproben werden hochgerechnet (Risikoquantifizierung) um eine repräsentative Aussage für das gesamte Kreditportfolio treffen zu können.

Für die Entwicklung wurden „R“ und „R-Shiny“ verwendet, SQL wird für den Datenaustausch genutzt. Unsere Lösung ist in den auf Python basierenden Workflow des Kunden integriert und an weitere Tools von anderen Dienstleistern des Auftraggebers angebunden. Es sind somit alle Schnittstellen vorhanden, die eine optimale Leistungsfähigkeit garantieren.
 

Aktueller Stand

Bisher wurde ein Pilot für die Kreditprüfungen implementiert, die für 2018 im Scope sind. Diese Version basiert auf der Rechnungslegungsvorschrift IAS 39. Die Umstellung auf die Rechnungslegungsvorschrift IFRS 9 wird gerade entwickelt und soll bis zum Projektende implementiert werden.

 

Unser Mehrwert für den Kunden

Das Tool liefert präzise Ergebnisse für die Qualitätsbewertung eines Kreditportfolios: die Bank muss nicht jeden Kredit einzeln prüfen und kann trotzdem verlässlich das Kreditausfallrisiko ermitteln. Dadurch wird Transparenz geschaffen und die Risikosteuerung optimiert. Zusätzlich ist das Tool einfach zu bedienen: die Benutzeroberfläche (Graphical User Interface – GUI) wurde an die Kundenbedürfnisse angepasst.