Usługi
Zarządzanie ryzykiem dla instytucji finansowych
Krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne dążą do lepszego uwidocznienia zagrożeń stojących przed instytucjami finansowymi oraz egzekwowania coraz wyższych standardów. Zjawisko to będzie nam towarzyszyć w najbliższych latach. W związku z tym, banki oraz instytucje finansowe powinny wykorzystać te zmiany do wzmocnienia obszaru zarządzania ryzykiem, które pozwoli jednocześnie poprawić wydajność, konkurencyjność i efektywność ekonomiczną.
Instytucje finansowe na całym świecie poddawane są z jednej strony coraz większej presji regulatorów, którzy domagają się utrzymania wysokiego poziomu kapitału. Z drugiej strony - są pod stałym naciskiem akcjonariuszy, którzy oczekują coraz wyższych zysków. Konieczność pogodzenia tych interesów sprawia, że zarządzanie ryzykiem w każdej instytucji finansowej powinno znajdować się w centrum zainteresowania zarządu.
Specjaliści Deloitte pomagają w procesie transformacji ryzyka w instytucjach finansowych. Wspólnie z klientami dążymy do zmiany w postrzeganiu, definiowaniu i wpływie ryzyka na codzienne zarządzanie instytucją oraz jego integracji z prowadzoną działalnością biznesową.
Nasze usługi obejmują:
- Strategia i zarządzanie ryzykiem kredytowym: definiowanie strategii oraz sposobów podejścia do portfelowego oraz indywidualnego ryzyka kredytowego
- Modele ratingowe i scoringowe: tworzenie, modyfikacja oraz implementacja modeli scoringowych i ratingowych
- Modelowanie portfelowego ryzyka kredytowego: projektowanie, modyfikacja oraz implementacja modeli portfelowych i narzędzi wspierających analizę ryzyka kredytowego
- Przegląd i walidacja: walidacja systemów scoringowych i ratingowych, przegląd metodyk i procedur
- Wyznaczanie odpisów aktualizacyjnych zgodnie z MSR 39 i 37
- Doradztwo w dostosowaniu do wymogów MSSF 9
- Wycena portfeli wierzytelności (pracujących i przeterminowanych)
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
- Określanie wartości instrumentów finansowych
- Ograniczanie ryzyka (hedging)
- Pomiar oraz monitoring portfela
- Przegląd oraz weryfikacja wsteczna (backtesting)
Zarządzanie ryzykiem rynkowym
- Identyfikacja oraz mapowanie ryzyka
- Ocena ryzyka
- Monitoring oraz ograniczanie ryzyka
- Raportowanie
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
- Dostosowanie do wymogów CRR/ CRD IV, ITS/ RTS
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
- Solvency II: regulacja standardów działania firm ubezpieczeniowych
- Doradztwo w zakresie zgodności z innymi lokalnymi regulacjami
Zgodność regulacyjna oraz systemy raportowania
- Zarządzanie kapitałem oraz optymalizacja alokacji kapitału
- Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM) – analiza, monitoring oraz zarządzanie strukturą pasywów i aktywów
- Systemy FTP: rozwój, implementacja oraz modyfikacja systemów wewnętrznych cen transferowych
- RAPM: projektowanie oraz implementacja miar oceny zyskowności z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka
Zarządzanie kapitałem, ALM/ FTP, RAPM
- Dedykowane rozwiązania informatyczne w następujących obszarach:
- Modelowanie parametrów ryzyka oraz kalkulacja odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości metodą kolektywną zgodnie ze standardami IFRS 39/37
- Ocena trwałej utraty wartości metodą indywidualną zgodnie ze standardami IFRS 39/37
- Kalkulacja i raportowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z CRD IV/CRR – metoda standardowa
- Modelowanie parametrów ryzyka oraz kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego – metoda wewnętrznych ratingów (F-IRB i A-IRB)
- Szacowanie kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka kredytowego zgodnie z wymogami ICAAP
- Wdrażanie rozwiązań firm trzecich w obszarze ryzyka finansowego:
- Wsparcie w selekcji rozwiązania
- Wsparcie w całościowym zarządzaniu projektem
- Wsparcie w zakresie implementacji, integracji i parametryzacji wybranego rozwiązania
- Wsparcie w procesach wyboru oraz wdrożenia systemów treasury
- Projektowanie oraz implementacja systemów wspierających wycenę oraz pomiar ryzyka rynkowego i kredytowego kontrahenta instrumentów finansowych