Wyzwania w modelowaniu ryzyka

Podczas naszego spotkania skoncentrujemy się nie tylko na kluczowych aspektach modelowania ryzyka, lecz także na sposobach uwzględniania specyficznych wyzwań i możliwości występujących w naszym kraju. Przewidujemy interesujące dyskusje na temat strategii zarządzania ryzykiem, technik modelowania oraz regulacyjnych wymagań. Będzie to doskonała okazja do zgłębienia złożonej natury ryzyka w polskim sektorze bankowym.
 

O czym porozmawiamy?

Podczas webinaru eksperci Deloitte przedstawią zagadnienia związane z modelowaniem ryzyka w instytucjach finansowych uwzględniając perspektywę specyficznych wyzwań stojących przed polskim sektorem bankowym.

W agendzie m.in.

• Ostatnie uwagi regulatora do backtestingu PD i LGD oraz konstrukcji modeli LGD dla portfeli kredytów hipotecznych
  
• Rządowe programy dopłat do kredytów hipotecznych i konsekwencje na wycenę i modelowanie takich ekspozycji
• Kredyty frankowe i metody ujęcia rezerwy
• Czynniki ESG i wpływ na modele

Do kogo kierujemy webinar?

Na spotkanie zapraszamy specjalistów, ekspertów i dyrektorów z działów zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzyka kredytowego.