サービス

リスク管理モデルの構築と高度化支援

金融技術の高度化、規制の整備など金融を取り巻く環境が大きく変化する中、企業にとっては、金融商品の有効活用やリスク管理体制の整備・高度化に取り組み、資本効率の改善を図ることがますます重要な経営課題となっています。 デロイト トーマツ グループでは、豊富な経験と実績を有する金融工学の専門家が、リスク管理モデルに関するサービスを提供します。

市場リスク管理

市場リスク管理に関しては、「Value at Risk」のようなリスク計測モデルが広く導入されていますが、金融商品の多様化が進む中、恒常的な高度化や再構築が必要とされています。
デロイト トーマツ グループでは、市場リスク計測モデルの導入支援および検証などのサービスを提供します。

統合リスク管理

市場リスク、信用リスクに加え、資源、不動産など様々な価格変動リスクを統合的に管理し、リスクリターンの改善を図っていくことが重要な経営課題となっています。
デロイト トーマツ グループでは、企業が抱えている事業リスクを分析し、資本効率の最適化を支援します。

信用リスク管理

信用リスク管理に関しては、伝統的な与信管理に加え、クレジットポートフォリオ マネジメントが導入され、信用格付の精緻化や信用リスクの計量化が重要です。
デロイト トーマツ グループでは、信用格付モデルや信用リスク計測モデルの導入支援および検証などのサービスを提供します。

Asset Liability Management (ALM)

銀行、保険会社、年金基金では、資金繰りや収益性管理のためのALMが重要な課題です。
デロイト トーマツ グループでは、ギャップ分析やEarning at Riskのような従来の管理手法に加え、サープラス型ALM、Liability Driven Investment等を用いたALM高度化支援および管理モデルの検証などのサービスを提供します。

リスク管理をとりまく環境

金融商品の時価算定モデルに関するサービス

デリバティブ(仕組債)

デリバティブ市場においては、金利、為替、株式に加えてコモディティやクレジットなど原資産種類の多様化や、エキゾチックデリバティブと称されるような商品の複雑化がみられ、仕組債などにも利用されています。
デロイト トーマツ グループでは、デリバティブ時価算定モデルの検証・構築支援などのサービスを提供します。

種類株式・ストックオプション

企業の資本政策の一環として、種類株式や新株予約権などが利用されています。また、人事政策としてストックオプションを導入する企業も増加しています。
デロイト トーマツ グループでは、種類株式やストックオプションの時価算定モデルの検証・構築支援などのサービスを提供します。

証券化商品

証券化市場においては、ABS・MBS・CDOなど、様々な種類の資産を流動化するスキームが開発されており、オリジネーターおよび投資家にとって重要な役割を果たしています。
デロイト トーマツ グループでは、証券化商品の時価算定モデルの検証・構築支援などのサービスを提供します。

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